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中国债市动态:期货跳水现券收益率收窄跌幅,因逆回购及MLF利率再上调

路透上海3月16日 - 中国银行间债市周四早盘走势反转,10年期国债期货主力合约T1706早盘在大涨逾0.9%后跳水,现券收益率亦开盘下探后收窄跌幅。美联储加息落地但表述好于预期,一度助暖市场情绪,但中国央行随即调升公开市场及MLF(中期借贷便利)利率打击人气,随着资金成本抬升,债市继续承受去杠杆压力。

交易员透露,开盘后10年国债活跃券170004最低成交于3.29%,最新在3.32%,较昨日尾盘3.34%低2个基点(bp);10年国开债活跃券160213最新成交收益率为4.10%,早盘最低曾至4.06%,前日尾盘为4.12%。

中国央行今日开展800亿元逆回购和3,030亿元MLF操作,各期限逆回购和MLF中标利率均上行10BP,为今年第二次上调。中国央行称,此次公开市场逆回购及MLF中标利率上行是市场化招投标的结果,主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化,中标利率上行并不是加息。基于对国内基本面变化和美联储加息的判断,市场机构对中标利率进一步上行已有较强预期。

“央行嘴上说不要(加息),身体还是诚实的。”北京一基金交易员称,央行紧跟美联储加息后上调逆回购利率,继续强调去杠杆、抑泡沫、防风险,显然还是不想市场过度乐观。

上海一银行交易员表示,上调公开市场及MLF利率将继续提升市场资金成本,但今日未有到期的情况下央行开展MLF新增操作,加上主动表态安抚“并非加息”,可以说是喜忧参半,也无需过度恐慌,“至少跨季好过点了,央妈还是真爱啊”。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息,为三个月来第二次,受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点,至0.75-1.00%。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0925%/4.0850%,上日尾盘为4.1275%/4.1225%;剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.31%/3.25%,上日尾盘为3.3550%/3.33%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706报98.870元人民币,较上日结算价涨0.27%;10年期国债主力合约T1706报96.140元,较上日结算价涨0.53%。(完) (发稿 吕雯瑾;审校 曾祥进)

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