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中国货币市场:隔夜为主月内资金供给充裕,交易所回购新规影响不大

    路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月,且实际
占用时间更长,抑制出资意愿,供给主要仍集中在隔夜。另外,沪深交易所质押式回购,今
日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数,就现有反应来看,新规实
施暂时影响不大。
    
    交易员认为,央行近来公开市场逆回购期限开始缩短,而总量仍可满足需求。因此月末
之前流动性虽可能有压力,但应不至于出现大问题。
    
    北京一银行交易员称,资金面“今天挺松,但主要还是隔夜。七天要31号才到期,也没
什么人愿意出。”
    
    因端午节假期,5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市,5月27日(周六)换休
开市。
    
    上海一券商交易员表示,交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变,
对资金供求等没有影响,所以市场反应比较平静。
    
    对于质押式回购新规,上交所也指出,新规实施后,投资者在回购交易时只需按照市场
实际资金利率报价,不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。
这将有助于改善交易所回购利率大幅波动的情况,促进回购利率稳定。
    
    公开市场方面,央行今日进行了400亿元人民币的逆回购操作,其中七天期100亿元,14
天期300亿,据此计算,单日净投放300亿元。
        
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间12:00               今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                               
 其中:隔夜                    2.6022     2.6413      -3.91
  七天                        2.7469     2.8437      -9.68
 14天                         3.9410     4.1189     -17.79
 上海证交所质押式回购利率                                 
 其中:隔夜                    3.8550     5.6950    -184.00
  七天                        4.0200     4.1900     -17.00
  14天                        3.9450     4.0200      -7.50
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜                    2.6000     2.6600      -6.00
  七天                        2.8000     3.2000     -40.00
  14天                        4.2000     4.5000     -30.00
 Shibor                                                   
 其中:隔夜                    2.6745     2.7150      -4.05
 七天                         2.8679     2.8800      -1.21
 三个月                       4.4744     4.4641      +1.03
    备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
  
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