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14 天前
人民币衍生品:大行卖压致境内美元掉期长端续下移,美元拆借利率略降
2017年7月13日 / 上午9点54分 / 14 天前

人民币衍生品:大行卖压致境内美元掉期长端续下移,美元拆借利率略降

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路透北京7月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋平缓,长端继续下移。交易员指出,中资大行继续在掉期长端做sell/buy换取美元流动性,后半周一年期掉期快速下行。由于人民币资金面维持紧平衡,掉期短端保持平稳,但处于较低水平。

他们并表示,由于人民币相对宽松,资金盘在掉期短端用美元换取人民币的需求持续减弱,近期境内美元流动性较好,拆借需求不大,且集中在短期,美元拆借利率各期限均略有下行;大行偶尔有隔夜至三个月期的美元拆出。

“6月中旬以后大行在掉期长端卖的就比较多,今天MLF之后掉期又下了一波。”一外资行交易员表示。

北京时间17:43,境内美元/人民币一周期掉期报20点,一个月期报101点,一年期报905点,较上周五分别持平、跌5.61%和9.50%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.200/3.600;六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.750/3.150,均较上周五小升。

中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡,央行在超量续做中期借贷便利(MLF)稳定机构情绪的同时,却未进行逆回购操作,加之资金到账时间存在时滞,流动性暂未出现更大程度的改善。

人民币兑美元即期周四续收涨,盘中一度升破6.78元关口,午后回吐部分涨幅。交易员称,美元指数持续疲弱,人民币中间价续涨,市场结汇意愿亦继续上升,盖过购汇旺季影响;午后随着购汇增加,汇价回吐部分涨幅。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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