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台湾货币市场:国库借款交割加上月中需求高峰,尚无碍短率持平
2017年3月15日 / 凌晨4点21分 / 7 个月前

台湾货币市场:国库借款交割加上月中需求高峰,尚无碍短率持平

    * 国库借款交割加上月中的需求高峰,大致无碍短率
    * 短票调度有序
    * 债券附买回市场尚称平静

     记者 高洁如
    路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周三持稳。交易员表示,今日国库借款交割,又是
月中的需求高峰,但大致无碍资金平稳态势。市场静待周四凌晨美联储的会议结果出炉。
    
    他们指出,虽然今日的需求偏高,但是美联储的会议结果出炉前市场操作仍保守。跨月
的资金目前还很少,要等到下周才是跨月的交易承做高峰。
    
    〞国库借款今天交割有800亿,金额很大。〞一位中型银行交易员说。
    
    他们认为,目前大型银行持续供给资金,提供市场稳定的力量,月底的资金虽趋紧,不
过料利率也不会上扬太多。或可再观察今日午间两年期定存单的标售。    
    
    美联储将在周二至周三召开议息会议并宣布结果,本次升息预期高;台湾央行则将在下
周四(23日)召开会议,保持1.375%的重贴现率不变为目前市场共识。
    
    台湾央行稍后将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ,该两年期定存单加
权平均得标利率料将落在0.62%附近,较上次的加权平均标售利率0.627%略微走低。
  
           
 本地时间11:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.885                  30.966    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,739.23                 9,744.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.179%                 0.183-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.390%              0.184-0.390%
   --两周拆款利率区间              0.340%                 0.195-0.390%
    
    **短票市场调度有序**
        
    短票方面,交易员指出,今日市场票量不多,虽然因月中的支出高峰,民间资金稍有回
走钱,但整体而言交易对手多缺都有,不算太难调度。
    
    也有一位大型的票券商交易员说,资金到期都可以续做,目前各方保守观望的心态仍在
,主要还是观望美国今年升息频率,其如何影响下半年台湾的利率走向。
    
    〞美国升息的影响是间接的,比如外资走了,外商银少钱,本地银也少,给我们就会少
。〞前述大票交易员说。
    
    不过,一位银行业的交易员则表示,近期2-3个月国库借款、银行发行的定存单利率都
比30天短票买卖断要高,收益率更好,虽然对银行来说是不同的资金类别,但不排除在资金
情势再有风吹草动之时,30天短票利率走扬。
           
    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,同上日。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.35-0.44%,
成交量为45.73亿台币;前日加权平均利率在0.417%,区间在0.36-0.44%,成交量为95.7亿
台币。
    
    上日60天短票成交加权平均利率为0.420%,区间在0.37-0.44%,成交量为50.91亿台币
;前日加权平均利率在0.423%,区间在0.40-0.44%,成交量为33.59亿台币。
    
    台湾央行周三发行定存单到期816.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周余日央行的定存单到期分布为:周四6,858亿及周五1,099.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为688亿台币,累计超额准备达2,8
97亿台币、加计前期1%的超额准备4,226亿台币。        
   
    **RP市场平静**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,今日市场安静,虽是月中的例行支出日但市场资
金平稳,并不缺钱。整体而言交易偏淡,利率上没有大的变化。不过展望季底可能需求稍多
,还需观察美国和台湾利率的动向及连动。
        
    〞相信货币市场央行只都在掌控中,会微幅调控,月底利率高一点,也不会高太多。〞
一位大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商表示,今日投信供给资金多缺不一,但只是小幅进出,银行还是钱多状
态。
    
    央行的两年期定存单300亿台币周三标售,周四交割。  
    
    证券商与金融机构短天期公债RP利率未变,主要成交利率在0.32-0.33%;月内公司债附
买回利率亦同于上日的0.42-0.43%;跨月成交利率在0.44%,但成交很少,大多期待下周再
进行交易。 
    
    票券商方面债券附买回利率区间亦未变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利
率短天期主要落在0.25-0.26%;月内利率主要落在0.28-0.32%;月内公司债利率主要在0.32
-0.34%;跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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