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台湾货币市场:提存期初短率持稳低位,资金若续宽裕仍有下行空间
2017年5月4日 / 早上6点45分 / 5 个月前

台湾货币市场:提存期初短率持稳低位,资金若续宽裕仍有下行空间

    * 短率稳于低位,若资金续松不排除再向下
    * 票券商增加拆款,但减少短票缺口
    * 债券RP利率也稳于低位

     记者 高洁如
    路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示,目前仍在提存期初,资金充裕且
银行调度余裕很大,拆款利率稍向低位靠拢。他们认为,除若短期资金仍多,不排除拆款利率还有走低空间。
    
    他们表示,5月是缴税季,5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰,估计银行在收到税款隔日--6/1、6
/2就要上缴台银,此影响先以中性看待。至于外资料续汇入,台币将可持续宽松。
    
    〞外商钱进来,现在还没看到要退烧,至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。
    
    也有交易员表示,上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%,高标则在0.505%。节节走
低的标售利率,也显现资金宽裕的现况。
 本地时间14:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.130                    30.072    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,967.64                 9,955.33    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.168%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.168%              0.169-0.245%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.340%              0.169-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.179-0.340%              0.174-0.340%
    
    **短票利率稳于低位**
        
    短票方面,大型票券交易员表示,提存期才开始,部分银行拆出利率走跌至仅有0.30%,此低于短票交易
利率,因此部分票券商增加拆款的水位,缩减短票缺口。
    
    他们表示,资金目前虽充裕,但后续也要观察央行如何在公开市场回收游资,因为央行也在密切管控市场
资金水位。
    
    〞外面的拆款比卖票便宜很多。〞一位大型票券商交易员说。他们也说,拆款利率稍低,因此大多配合卖
票来调度资金,调度难度不高。
     
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%,月内在0.30-0.31%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.344%,区间在0.33-0.37%,成交量为20.12亿
台币;前日加权平均利率在0.346%,区间在0.33-0.38%,成交量为32.34亿台币
   
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.352%,区间在0.33-0.40%,成交量为14.17亿台
币;前日加权平均利率在.350%,区间在0.33-0.38%,成交量为50.86亿台币。
    
    台湾央行周四存单到期2,975.8亿,发行金额稍晚公布。周五1,461.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备为637亿台币,累计超额准备为1兆4,531亿台币、加
计前期1%的超额准备1兆6,995亿台币。  
    
    
    **RP交易利率持稳低位**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,月初资金回流,投信资金尤其很多,不过需求很低,大多以续
做为主。
    
    〞而且最近台币很强,外资进来也有蛮大的影响。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们表示,由于市场宽松已有一段时间,加以回到月初,市场宽裕更甚,因此部分证券商调低利率,预料
利率将往区间低位靠拢。
     
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在0.30-0.32%;公司债RP利率在则在0.40-0.42%,以低位成交较
多。 
    
    票券商则表示,极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%;与金融机构承作公债利率在0.27-0.30%;公司
债RP则在0.29-0.35%。均大致同于上日。(完)

 (审校 曾祥进)
  

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