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台湾货币市场:提存期最末日短率松动下移,资金平稳宽裕需求低

    * 短率松动向下,提存期底资金宽松
    * 票券商缺口很小,短票利率下跌
    * 公司债RP交易利率略走低

     记者 高洁如
    路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示,提存期底市场资金宽松,主要拆款利率向下走滑,票券商和银行拆入需求并不高,并且观望午间的一年期定存单标售。
    
    他们指出,由于今日是一年前的364天期存单到期,但明日才是新一期一年定存单交割日,而今日又是期底最后一日,估计央行今日应会积极收受定存单,将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。
    
    〞今天票券商都没借,只有一家银行有需要,〞一位大型银行交易员说。
    
    他们表示,今日需求特别不振,资金又多,也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。   

    一位不愿具名央行官员表示,台币资金呈现平稳,并无过滥,可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右,呈现平稳。
    
    若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计,若除以平均数30日,每日超额准备为464.2亿。
    
 本地时间11:47                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.169%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.169%              0.171-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.340%              0.171-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.340%              0.325-0.350%
    

    **短票利率下移**
        
    短票方面,大型票券交易员表示,提存期底资金情势非常宽松,寿险业大幅丢钱,且外商银也有资金入债券附买回市场,资金水位上扬很多;此外今日票券商缺口很小,利率走低。
    
    〞市况是钱满为患,我也不知道该怎么办。〞一位票券商交易员称,因为钱太多,因此只好选择还银行拆款,因为这部分利率仍稍高。至于短票利率初级和次级都有走低态势。
     
    他们表示,近一年以来短票利率最低就在0.30-0.33%的水位,现在又碰触到去年8-9月的水准,对卖票而言是利多,因为利差会扩大。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%,月内在0.30%,上日在0.33-0.34%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.346%,区间在0.33-0.38%,成交量为32.34亿台币;前日加权平均利率在0.337%,区间在0.32-0.35%,成交量为54.83亿台币。
  
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.350%,区间在0.33-0.38%,成交量为50.86亿台币;前日加权平均利率在0.356%,区间在0.32-0.38%,成交量为14.11亿台币。
    
    台湾央行周三存单到期5,162亿台币,存单发行金额待稍晚央行公布。周四央行存单到期2,975.8亿、周五1,461.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为242亿台币,累计超额准备为1兆3,926亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,429亿台币。  
    
    
    **RP交易利率下移**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场资金甚多,尤其是银行钱多待去化,投信也来丢钱,但市场无力消化游资,因此投信端也能够接受利率走低。
    
    他们认为,公债附买回利率因本利率就较低,因此再走低幅度有限;但是公司债的利率则可能由目前偏高水位下调1-2基点。
    
    〞客人也感到券源不足,(调低)利率可以接受,〞一位大型证券商交易员表示,未来债券附买回利率料往区间低位成交量逐步增加,利率向低位缓慢移动。     
    
    〞今天钱比昨天多很多,很夸张。虽然是期底但银行很多钱。〞一位票券商交易员表示。
    
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在0.30-0.32%,区间高位0.32%在减少当中;公司债RP利率在0.40-0.42%,上日则在0.41-0.44%。 
    
    票券商则表示,因短钱很多,极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%;至于一般10天期的债券附买回则先淘汰高利率合约,缓慢移向区间低位。大型票券商与金融机构承作公债利率在0.27-0.30%,今日0.27%附近的成交略多;上日则在0.28-0.30%。公司债RP则在0.29-0.35%,上日在0.28-0.35%。(完)      

 (审校 张喜良)
  
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