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2 个月前
台湾货币市场:短率仍续盘旋既有区间,新提存期资金宽松但略分配不均
2017年6月5日 / 早上6点52分 / 2 个月前

台湾货币市场:短率仍续盘旋既有区间,新提存期资金宽松但略分配不均

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    * 短率仍续盘旋在既有区间
    * 旬初资金宽松但分配不均
    * 短票利率持稳仅少数微升
    * RP利率续持于区间内整理

     记者 詹静宜
    路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周一仍续盘旋既有区间。资金调度人员表示,今迈
入新的提存期,资金宽松但略显分配不均,短率仍持在区间波动,并观望下半周税款缴库后
资金变化。
    
    他们指出,今日交割央行一年期定存单1,700亿台币,以及因应税款缴库带动银行间资
金调度较显保守,令银行间资金多缺不一,交投以到期续作为主,并有一大行今暂不开门提
供拆款资金。 
    
    〞想先HOLD住,等一下综所税资金确定。〞一大型官股银行资调人员说。 
    
    至于税款缴库时程,包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库,而周四(8日)则
为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,
民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 
      
 本地时间14:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.087                     30.127    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,226.84                  10,158.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.175%                  0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.350%               0.180-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.230-0.335%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周一发票量例行性偏少,而部份银行观望税款缴库
变数而操作转趋保守,甚至试图拉高短票利率,但旬初资金稳中偏松,买卖双方态度仍在拉
锯中,短票利率仍持稳区间,仅有少数跨季短票微升至0.36%。
    
    他们并称,受一大行今起调高跨月/季短票利率至0.36%影响,带动目前买方要价较凶,
但卖方不一定采纳,旬初想把成本控制在原本区间,并逐渐调高跨季短票承作部位,分散季
底紧缩变数的影响。
    
    〞这个月银行磨刀霍霍向票券商,都想调高利率。〞一位票券商交易员说。
    
    另位票券交易员也提到,周一标售的台电34天期免保短票50亿台币,利率落在0.411-0.
463%区间,略高于预期,凸显市场资金较趋谨慎。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.35%,少数成交0
.36%,区间高位较上日微扬;月内短票则落在0.31-0.33%,上日则在0.30-0.33%。
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.342%,区间在0.32-0.42%,
成交量为20.28亿台币;前日加权平均利率在0.332%,区间在0.28-0.35%,成交量为91.15亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.35%,区间在0.35%,成交量为
23.20亿台币;前日加权平均利率在0.351%,区间在0.28-0.38%,成交量为100.27亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额3,018.5亿台币,发行金额稍晚公布。
    
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)4,548亿台币,本周余日资金落点分别为周二842.5亿
、周三811亿、周四7,164.50亿、周五2,711.5亿。
        
    拆款中心资料显示,修正后周六银行超额准备为234亿台币,累计至周六超额准
备1兆2,373亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,289亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位证券商交易员指出,时序迈入新提存期,资金还算蛮充
裕的,但6月资金紧缩因子包括税款缴库及季底变数,利率下行机率偏低,只能持续徘徊在
原有区间内。
    
    他们指出,本周虽有税款缴库及2档国际板债券交割等变数,但旬初资金宽裕且本周债
券还有156亿台币到期还本,短线资金调度仍旧顺畅、RP利率续持平盘整。
    
    〞税款缴库前顺顺作就好。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也提到, 为分散季底资金落点,近期逐渐以较高于月内1个基点吸
客户端承作跨月RP,目前跨月公债及公司债RP部位已逐渐垫高。 
   
    有证券交易员说,本周主要债券交割因素包括周二有德意志银行新加坡分行发行30年期
零息美元债3.5亿美元,及周五有韩国国民银行发行4亿美元国际板债券。
            
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率成交区间在0.30-0.32%;月内公司债RP利率则在
0.40-0.42%;以上报价皆持平上日。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.27-28%,跨月则在0.28%;月内公司债RP成交0.28-0.29%,跨
月则在0.29-0.30%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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