〔美国债市〕公司债利差走阔,AIG巨亏令金融企业的债券承压

路透纽约8月7日电---美国公司债较可比公债利差周四走阔,因美国国际集团(AIG)(AIG.N: 行情)公布录得巨额亏损後,对信贷危机恐带来更多冲击的担忧加重.

根据Markit Intraday数据,指标投资级信用违约互换(CDS)指数升至135.2基点,周三为131.46基点.

"市场受AIG财报的影响整体走阔,而AIG债券的利差扩大了大约10个基点,"一交易商称.

AIG周三公布其连续第三季录得逾50亿美元的亏损,并在周四表示其与高风险抵押债挂钩的信用违约互换(CDS)资产相关损失最高可达85亿美元,远高于原先的预估.

MarketAxess数据显示,AIG发行的票面利率为6.25%,2036年到期的债券较可比公债利差扩大10个基点,报289基点.

另据Markit数据,AIG的五年期CDS上升10%至275基点,即1,000万美元债务违约年保护成本为27.5万美元.

"金融公司再度成为焦点,"Credit Derivatives Research首席策略师Tim Backshall说.

花旗集团(C.N: 行情)的债务保护成本亦上升,此前其同意回购逾70亿美元的低流动性标售利率证券,并同意支付1亿美元罚款.Phoenix Partners Group数据显示,花旗的五年期CDS上升5个基点至140基点,即1,000万美元债务违约年保护成本为14万美元.(完)

--翻译 乌云高娃;审校 郑茵