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中国数家银行一季度MPA考核将被取消资本充足率容忍度指标--消息(更新版)

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路透上海3月9日 - 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估(MPA)管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后,三位消息人士周四透露,部分银行已经收到通知,央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

“上个月已经收到央行口头通知取消了(容忍度指标),这个月我们已经开始控制信贷资产规模。”一位消息人士称。

另一位消息人士表示,对市场影响较大的(政策),相信央行会采取循序渐进的政策。

路透已就上述事宜联系中国央行,但暂未获得其评论。

有股份行人士表示,设置容忍度指标相当于有一定弹性,取消这一指标最终也是约束广义信贷的投放,延续了央行希望从全口径上来约束金融机构信用扩张的思路,尽快把国内资产泡沫和杠杆压下来,缓释风险。

另有城商行资管部人士指出,资本充足率首次定义逆周期指标,根据考核公式,逆周期指标与广义信贷增速直接挂钩,而广义信贷考核范围基本包括目前银行全部表内外资产,因此原通过表内转至表外规避资本充足率不足的方法失效,取消容忍度指标对中小银行压力尤其大。

自2016年起,央行将原有的差别准备金动态调整机制,升级为“宏观审慎评估体系”(MPA),从资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性情况、定价行为、资产质量情况、跨境业务风险情况、信贷政策执行情况七大方面对金融机构的行为进行多维度引导。

其中,资本和杠杆情况分三个指标,分别为对资本充足率的考核、对杠杆率的考核和总损失吸收能力的考核,得分分别为80分、20分和0分。

在此前的考核中,央行曾设置一个容忍度指标,即银行实际资本充足率与宏观审慎资本充足率的差,如果实际资本充足率大于宏观审慎资本充足率则得80分;如果低于后者但在4个百分点以内,则可以得48-80分,超出4个百分点则为0分。

但在新的考核中,央行取消了4个百分点的容忍度指标。一旦得分为零,银行MPA考核大概率落入C档,将面临包括惩罚性常备借贷便利(SLF)利率及控制金融市场准入等惩罚举措。

央行此前于2月3日起上调隔夜、七天、一个月期SLF利率分别至3.1%、3.35%和3.7%;而不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构,发放的SLF利率再加100个基点,即隔夜、七天、一个月的利率分别为4.1%、4.35%、4.7%。

中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称,正在不断完善宏观审慎评估工作,研究将更多资产类型纳入评估框架,进一步加强与金融机构的沟通,引导其加强自律管理,保持审慎经营。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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