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4 年前
中国债市:利率互换短端跌势不改,流动性稳定预期进一步增强
2013年7月4日 / 上午9点28分 / 4 年前

中国债市:利率互换短端跌势不改,流动性稳定预期进一步增强

路透北京7月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端跌势不改。市场人士表示,流动性稳定预期进一步增强,但是否存继续做空的空间,有待基准资金利率的进一步明确。

“IRS短端下挺多,前期因为资金上,现在则因资金下,”北京一国有大行交易员称,“短期资金应该会平稳一点,不会有上月那么大的冲击了;明天缴存准,各家都应有所准备,家里都留了干粮。”

华南地区一银行交易员则表示,纵是有存准清算、财政存款等因素扰动,从当前长期资金拆出的情况看,基准利率小幅下行的空间或仍存。

银行间市场周四主要回购利率 多续跌,但跌幅趋缓。交易员表示,流动性整体仍较宽裕,除个别机构借入少量隔夜资金外,一个月内各期限资金供给均比较充足,料短期内资金价格大幅波动概率不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9250/4.0325 3.7488/3.8225 3.6988/3.7825 3.6913/3.7800 3.7140/3.9720

上日 4.1640/4.2720 3.8240/3.9040 3.7460/3.8300 3.7400/3.8280 3.7500/4.0225

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变化 -0.2390/-0.2395 -0.0752/-0.0815 -0.0472/-0.0475 -0.0487/-0.0480 -0.0360/-0.0505

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示,2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元,较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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