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重温稿-台湾货币市场:364天期存单得标利率低于预期,下旬资金水位料走高
2013年11月4日 / 凌晨12点03分 / 4 年前

重温稿-台湾货币市场:364天期存单得标利率低于预期,下旬资金水位料走高

* 364天期存单得标利率0.615%,低于预期

* 超额准备快速上扬,下旬资金水位料将垫高

记者 董永年

路透台北11月1日 - 台湾周五364天期存单标售结果低于预期,银行资金调度人士表示,市场资金相对宽松,再加上认定未来一年纵然有升息机会,幅度也有限,在以外商银行为需求主体的买盘积极带动下,令加权平均得标利率低见至0.615%。

资金调度人士称,本次364天期存单的高标在0.629%,与均标差距1.4基点,较前次的0.6基点扩大。显示有不少买盘的态度是势在必得,而这次得标者除外商银行以外,也传出有本地银行热情参与。

“可以说遍地开花,欧美系的银行都有份。”一位大型公股银行资金调度人士说。

另一外商银行资金调度人士认为,虽然下周还有273天期国库券与两年期定存单要标售,但买盘似乎已经等不及了,也可以看出银行体系的资金趋于浮滥。

台湾央行周五宣布,今日1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.615%。标售结果低于预期,较上月的0.644%跌2.9个基点,投标倍数为3.26倍。

银行间短率则大致持稳。受月底部分银行无法拆出影响,昨日累计超额准备快速上扬,惟银行资金调度人士表示,由于本提存期底正好遇到假日积数要加三天,各家业者均小心应对。

他们并指出,近日央行下午冲销力道均温和放大。昨日超额准备走高,一方面是因为多家银行碍于内规于月底不能拆款;此外,今日就是本旬最后交易日,若先前负数冲太高要算三天,最好留一些部位在今天处理。

“大家都调刚好,若缺钱上哪去找。”一位大型公股银行资金调度人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.405%,上日报0.295-0.390%;一周拆款利率在0.380-0.430%,上日在0.380-0.450%。

**短票成交天期拉长**

短票市场方面,票券商交易员表示,今日市场资金偏多,因此短票成交的天期也略为拉长,利率则维持现有的0.63%水准不变。预料下一旬资金宽松条件不变,直到12月中下旬才有可能转紧。

一大型票券商交易员表示,今日一早拆款与买票电话就不断。有外商银行为去化资金购买银行保证或高信评的免保票,天期介于一至三个月的成交利率低见0.60-0.62%。主要是受到财政部取消标售91天期国库券,致使资金涌向货币市场。

“天期有略微拉长到33-34天,若高于40天利率就要开0.635-0.64%。”一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则称,有的天期还可以做到两个月。不过也有一大型公股银行交易员说,只有买两周的短票,利率还是在0.63%。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%,少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。

台湾央行今日共发行3,594.6亿台币存单,相较存单到期3,583.8亿台币,存单发行余额增10.8亿。

下周央行存单到期共1兆5,854.90亿台币,分别为周一4,958.20亿、周二1,584.50亿、周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示,周五超额准备为541亿台币,至周日累计超额准备为7,186亿,加计前期1%的超额准备为8,002亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。证券资金调度人士指出,今天为旬底最后一个交易日,整体资金情势依旧宽松,下周将展开新的一旬,银行间资金水位料将垫高,部分券商试图在旬初引导RP利率向下测试。

展望下周,证券RP交易人士指出,月初、旬初资金情势例行性较显宽裕,加以下周央行存单到期金额达1.58兆(万亿)台币,将垫高银行间资金水位,料下周RP利率主交投仍将朝区间低位迈进,并预期11月上旬RP利率报价应该有机会往下调一个基点。

“ 资金缺口不大,到期续做就平了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出,今日资金情势持续宽松,RP利率续处既有区间,展望下周银行间资金情势宽裕,RP利率只会往下探低,不过先前已微降公司债RP利率,下周将暂持平在原有区间,至于公债RP则有增加券源,成交利率维持不变。

近期公司债交割因子包括今日的阳明海运 公司债50亿台币及下周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%,同于上日;一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%,上日亦同。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变;一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%,短天期则见成交0.55%,和上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)

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