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重温稿-台湾货币市场:央行冲销积极令准备负数增大,期底变数大银行保守因应
2014年1月10日 / 凌晨12点04分 / 4 年前

重温稿-台湾货币市场:央行冲销积极令准备负数增大,期底变数大银行保守因应

* 央行积极收受游资令上日负数增大

* 估计本提存期底资金调度仍以保守因应

* 明日短票量料将较今日减少

记者 高洁如

路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周四仍然平稳。央行积极的冲销短期资金,上日的银行准备数字终于开出较大的负数,但本提存期最后一个交易日将累积共六日的积数,在当日的库存现金提领难料之下,估计银行仍将保守操作因应期底的准备。

资调人士表示,1月29日为本提存期最后一个交易日,而通货发行数料在当日冲至高位,在最后一阶段--银行将备付现钞以因应民众提领需求后,银行的库现将减少,这也将反映在银行的准备数字缩减。在无法确定当日的现钞提领状况之下,预料资金调度的操作将以保守为上。

〞大家应该还是会做宽一点,多留正数,以防库现多跑,以免晚上睡不着觉。〞一位民营银行资深资金调度人士表示。

根据多家大型银行资金调度人士表示,央行近期积极收受隔夜资金,甚至〞照单全收〞,与去年下半年时常对隔夜存单申请常打折扣的情况不同。中央银行并未公布每日的隔夜存单冲销金额。

一位中大型银行的资调人员则表示,目前仍在提存期初,短票方面可以去化的资金又很有限,除了请央行冲销之外 ,尚无有效可开出大额负数的方法。

本提存期在1月29日结束,累积到2月3日共有六日的准备数字将依照1月29日当日的准备数字计算。

根据中央银行统计资料,2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆(万亿)台币,较当年初增加4,330亿。若以农历春节期间通货发行约4,000余亿台币计,今年农历新年前最后一个交易日--1月29日的通货发行数可望由年初的1.566兆台币,挑战2兆台币的通货发行新高。

中央银行的每日通货发行统计资料,请见(here)

今年尾牙(农历的12月16日)落在1月16日,股市将在1月27日封关。货币市场年关前最后一个交易日则为1月29日。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%,上日在0.387%。今日区间在0.295-0.390%,上日区间亦同;一周拆款利率在0.380-0.415%,上日则在0.380-0.420%。

**短票量稍扬**

至于短票市场方面,交易人士指出,今日的短票发行较多,但利率未有不变,银行间对于跨月的短票接受度提高。

〞年内的短票有的我们只有开0.58%,银行也接受,〞一位大型票券商交易员表示。

至于明日的短票,交易员表示,有一家大型免保发票企业到期不续发,因此估计明天的短票量料少于今天日。

落点在农历年前的短票利率大约在0.60-0.61%,部分低点见跌破0.6%达0.58%;跨年短票利率则在0.62-0.63%,上日相同。

台湾央行今日共发行731亿台币存单,相较存单到期730亿台币,存单发行余额增1亿。 周五央行存单到期金额977.85亿。

拆款中心 资料显示,周四超额准备为负337亿台币,累计超额准备为1,031亿,加计前期1%的超额准备为1,988亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。因市场资金宽裕,多家证券商表示,投信客户已接受跨年的落点安排,公司债RP利率基本与年前一致或小幅上调1个基点。

一家大型证券商交易员表示,最近流进投信的申购款不少,因此每天接到要券的电话也增加,券源供应相对不足。部分客户已愿意将公司债RP的落点跨过农历春节,利率较年前调升1个基点至0.68%。

另一家证券商交易员则称,基于落点平均分配的原则,已引导投信客户将部分公司债跨过农历春节,由于券源短缺,投信配合度也高,至于承做利率没往上加,维持在0.67%水准。

“依照过去经验,客户在农历年前会将股票获利了结,部分资金则流到货币市场,不用担心缺钱。 ”一大型证券商调度人士说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%;两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%,以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%,约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%,同于上日区间。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)

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