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3 年前
更新版 1-台湾货币市场:月底和缴税紧缩因素令跨月资金难觅,一周拆款利率高位爬升
2014年5月28日 / 凌晨12点05分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:月底和缴税紧缩因素令跨月资金难觅,一周拆款利率高位爬升

* 月内资金多,跨月资金少

* 一周以上拆款高位利率爬升2基点至0.46%

* 短票调度不够,增加债券部调入资金

* 债券RP利率持平

记者 高洁如

路透台北5月27日 - 台湾银行间短率周二稍有蠢动,一周以上拆款资金难觅,利率高位趋升。交易员表示,由于缴税紧缩因素以及月底来临,各方调度心态趋于保守,跨月/提存期的资金并不好找。

不少交易员表示,部分大型银行原本宽裕的现况改变,抽回资金之下,不少原本拆入的银行只能向其他同业寻觅资金,但跨月/跨提存期的资金并不好找,因此利率走高。

也有交易员表示,由于本周五的积数加上6月2日端午节一共累积四天,对此特别小心,原本可买票的部位也因此留在手中,保守因应为上。

〞目前还是看状况安全为原则,先不买票了,〞一位大型银行业交易员表示。她也说,尤其是目前市场上跨月的资金很不好找,为了怕积数一下子转负太大,因此先将资金留在手中以便日后调度。

另一家小型银行交易员表示,今日月内资金还好找,但跨月的钱就相当稀少,并不好调度。

今日一周的拆款利率高位由上日的0.44%向0.46%迈进。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日亦同;今日区间在0.295-0.410%,上日在0.295-0.400%;一周拆款利率区间在0.380-0.460%,上日在 0.38-0.44%;跨提存期的两周期拆款利率高位在0.47%,上日在0.46%。

**拉高债券承做量以补短票缺口**

短票市场方面,票券商表示,由于目前资金并不好找,跨月的拆款不好拿,而短票部分也难以寻觅跨月的资金,因此协调了债券部门拉高承做部位,以补短票部门的不足。

票券商交易员也说,短票部分虽已增加卖断的金额和比重,但依旧不足,才会协调债券方面增加交易。

〞债券本来都摆库存,因为收益好,〞前述交易员说。

然而尽管资金不足,但今日银行端30天期自保短票利率区间大致不变,因承做的金额并不大,今日利率主要仍在0.58-0.59%,高位较多,同上日;投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%,也同上日。

台湾央行共发行1,834.15亿台币存单,与今日存单到期金额1,834.15亿相较,存单发行余额无增减。

本周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币,本周余日的存单到期情况分别为:周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为715亿台币,累计超额准备为2,054亿台币、加计前期1%的超额准备为2,721亿台币。

**债券RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持平上日,但票券商与投信承作的利率微微扬升1个基点。市场人士指出,少数大型投信今日见赎回,但包括寿险、银行等资金适时补充,利率仍属稳定,扬升并非全面。

一票券商交易员指出,多数投信资金平平,但往来的大型投信走钱,在市场多缺不一的情况下,稍稍提高公司债RP利率1个基点,以吸引其他法人资金的供应,但因多数资金缺口已提前因应,预料本周利率不至于大幅走高。

〞(公司债RP)今天成交在0.56%多一些...这两天投信稍微紧一点。〞上述票券商交易员说。

证券商部分利率持稳,但交易员也指出,明日有30年公债的交割,或部分影响寿险可供调度的资金,不过预期市场整体资金水位仍可接手供应,暂不至于太过担心。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%,利率与上日相同。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%,10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%,上日在0.50-0.55%,高位上扬1基点;极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

本周公债/公司债交割金额目前总计600亿台币,其他交易日交割情况分别是:周三台电债78亿、103/8期30年期公债交割300亿;周四海湾 转换公司债2亿;周五则有台电90亿交割。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)

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