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3 年前
重温稿-台湾货币市场:月初短率明显回落,银行近提存期底积极回补积数
2014年9月2日 / 凌晨12点05分 / 3 年前

重温稿-台湾货币市场:月初短率明显回落,银行近提存期底积极回补积数

* 月初利率明显回落

* 本提存期期底资金宽松度不如前月

* 短票发行量少,利率亦下滑

记者 林妙容

路透台北9月1日 - 台湾银行间短率周一在新月份开始后,明显回落。银行人士表示,多数银行在本提存期仅剩三个交易日之际,积极回补积数;市场整体资金虽然重回宽松,但从累计超额准备数字来看,宽松度则不如前月。

资金调度人士指出,虽然资金需求没有明显回升,但央行收受隔夜资金看来力道不小,令市场的资金仍能有适当去处,也令累计超额准备数字目前仅有67亿台币。市场资金似有逐月由宽松趋于中性的走势,令部分有拆入需求的金融机构,在本月月底/季底来临前谨慎以对。

〞市场整体还是宽松,就看央行冲销overnight(隔夜资金)的力道。〞一家本地大型行库资金调度人士说。

市场人士指出,近几个月来拆款市场逢月底利率走高、月初回落已成常态,但今天的月初宽松情形不如以往,拆款利率在回落之际较长天期底部利率仍受支撑,已近9月中旬的两周期拆款今日仍见0.465%,显示市场对本月底/季底的资金情势保持观望。

台湾拆款中心公布的数据显示,银行体系39家主要银行7月提存期累计超额准备为3,837亿台币,较上提存期减27亿,或0.7%。但8月提存期累计至上周五为止为67亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,上日收报0.388%;今日区间在0.295-0.400%,上日在0.295-0.450%;一周拆款利率区间在0.380-0.420%,上日为0.380-0.510%。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.465%,上日为0.390-0.520%。

**票券商缺口小令利率下滑**

短票市场方面,票券交易商表示,月初短票发行量较低,票券商的资金缺口不大,加上银行买气不弱,令短票利率下滑。不过上周五与银行交易的10天自保短票利率高位一度上扬至0.66%,虽然成交仅有少数,但显示近几个月每逢月底的利率走高效应明显。

〞我们对季底很谨慎,从现在起就是每天控管。〞一位大型票券交易员说。

票券商指出,今日市场资金供应仍然充足,加上缺口小,对利率的影响不大,不过接下来若短票发行量增高,将密切观察银行供应资金情况。

今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.60%,0.61%为少数,上日主要成交在0.60-0.61%。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.597%,略低于前一日的0.606%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.619%,则高于前一日的0.618%。

路透调查显示,预估台湾9月提存期30天自保短票利率区间料在0.59-0.63%,季底紧缩效应料为利率走高与否的最大变数。

台湾央行周一公布,共发行2,118.2亿台币存单。与今日存单到期金额2,117.7亿相较,存单发行余额增0.5亿。

本周存单到期金额1兆1,024.7亿台币,其他交易日资金到期情况分别为:周二1,046.50亿台币、周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。

拆款中心资料 显示,周一超额准备为1,161亿台币,累积超额准备为1,228亿台币、加计前期1%的超额准备为2,620亿台币。

**债券附买回利率稳于区间**

债券市场附买回(RP)利率平稳于区间之内。资金调度人士表示,月初资金明显回笼,投信找券需求大,令RP利率向区间低位靠拢。

交易员表示,月初资金明显转为宽裕,这令RP利率向区间低位靠拢。而票券商在经历上月底拉高了票/债的库存之后,今日趁着投信资金转多,引导投信的资金落点到较长天期。整体而言资金情势宽松平稳。

〞今天的钱是多很多,很明显。〞一位证券商交易员说。

另一家证券商交易员则表示,9月底逢季底以及央行将召开理监事会议,预估届时资金情势将较为吃紧。不过到月中之前预料资金都能够维持类似目前平稳宽裕的局面。

台湾央行将于本月25日召开第三季的全体理监事会议。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,0.53%成交较多,上日的少数成交高点0.55%,今日已不复见;30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%,今日低位偏多。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%,同上日;10天左右公司债附买回利率成交也同上日在0.53-0.55%,利率高位以两周以上天期为主。

本周债券交割或还本:周一中租迪和40亿台币公司债还本、台电32.5亿台币公司债还本,周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割,周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (审校 张喜良)

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