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更新版 1-台湾货币市场:短率持在低位,惟跨月短票隐含扬升压力
2014年9月2日 / 上午9点53分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率持在低位,惟跨月短票隐含扬升压力

* 拆款利率月初保持在低位

* 市场观察明日提存期底的准备数字

* 短票利率暂时持稳,但带有走升压力 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周二持稳在低位。银行人士表示,拆款市场供需有序,月初利率在低位附近徘徊;但短票市场因指标30天期已经跨月,因应季底趋紧的市场预期,利率则带有走升压力。

资金调度人士指出,本提存期含今日只剩两个交易日,银行多数忙于做最后的积数调整。由于部分银行仍有回补积数的需求,市场的成交热度尚足,不至于过分冷清。月内利率因不受跨月影响,也持于低位。

〞这两天就观察最后准备数字,9月4日新的提存期开始,月内资金的需求看起来会很低迷。〞一本地大型银行资金调度人士说。

市场人士从目前的累积超额准备数字预估,本提存期底的超额累计准备将约落在2,500-3,500亿台币之间,将少于上提存期底的3,837亿台币。不过他们也指出,这个数字将由央行的冲销力道调控,虽然超额准备数字近几个月来逐月下降,但市场游资依旧充足,对月内利率影响将不大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,同上日;今日区间暂落在0.295-0.410%,上日在0.295-0.400%;一周拆款利率区间在0.380-0.430%,上日为0.380-0.420%。两周拆款利率区间则在0.388-0.430%,上日为0.388-0.465%。

**票券商观察跨月利率变化**

短票市场方面,票券交易商表示,今日短票发行量低迷,资金缺口极小,没有拿钱压力。但银行买气旺盛,无奈票券商此前月底已释出多数库存,无多余券源提供,令短票利率持稳在上日区间。

不过指标30天期的自保短票因天期已经跨月,等同为票券商提前调度跨过季底的资金,已有银行预告将自新提存期开始将30天期的买票利率上调1基点,预估本周四起短票利率受季底趋紧预期影响,将有走升压力。

〞跨月短票的利率接下来有机会向0.61%靠拢。〞一位大型票券商交易员说。

另名票券商交易主管指出,下周一中秋节过后的一至两周,将有短票陆续到期续发及新增发行,预估发票量将逐步增高,加上季底逐渐逼近,短票利率将呈现〞月内低、跨月高〞的情况。由于银行传统上在季底的资金供应相对保守,票券商也将寻求民间法人的资金挹注。

今日与银行承作的30天自保短票利率主要仍成交在0.59-0.60%,0.61%为少数,和上日相同。不过由于近日部分大型寿险与票券商承作的利率较高,令集保显示的平均利率较银行端为高。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.605%,高于前一日的0.597%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.604%,则低于前一日的0.619%。

台湾央行周二公布,共发行1,040亿台币存单。与今日存单到期金额1,046.5亿相较,存单发行余额减6.5亿。

本周存单到期金额1兆1,024.7亿台币,其他交易日资金到期情况分别为:周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为1,249亿台币,累积超额准备为2,418亿台币、加计前期1%的超额准备为3,810亿台币。

**债券附买回利率大致平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示,月初资金甚多,投信手上满满的短钱急着找券,但对于整体市场利率而言并未造成太大变化,短率大致平稳。

他们表示,近日投信基金的短钱很多,证券商/票券商都接到不少要券的电话,而券源其实也不够,交易商调整利率的意愿不高。整体而言,在月初宽松的环境下,利率并未造成太大的波动。

〞最近晚一点都很多钱丢出来,短钱特别的多。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,同上日;30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%,区间亦同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%;10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%,大致与上日相似。

本周债券交割或还本:周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割,周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (审校 林高丽)

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