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重发-中国债市:国债期货合约持仓量破万,空头占优短期可能继续调整
2014年9月10日 / 凌晨3点53分 / 3 年前

重发-中国债市:国债期货合约持仓量破万,空头占优短期可能继续调整

(重发以调整格式)

路透上海9月10日 - 中国五年期国债期货合约在持仓量破万手后,市场得以从中国金融期货交易所如期公布的相关成交量,持仓量数据中,得到更多信息。从昨日公布的情况来看,主力1412 合约排名前五的空单量达到6,866手,明显高于多单的4,454手,显示国债期货短期可能继续有调整压力。

国债期货合约自去年上市来,持仓量持续攀升,9月5日,总持仓量首次达到10,034手,周二持仓量则继续提升至10,557手,显示已有超过100亿人民币的资金,在选择国债期货对冲。

按照中金所此前公布的信息披露办法,国债期货单边持仓量达到1万手以上时,将发布当月合约前20名期货公司结算会员和非期货公司结算会员的成交量和持仓量信息。

从9月9日公布的情况来看,本周即将到期的1409 合约多空力量较为平均,未平仓量已降低至360手。

主力1412合约的信息则明显更多,以前五家机构在持买/卖量的对比来看,前五家多方的期货公司,在总多单中的占比达到51%,而这个数据在空单的占比接近70%,显示空单的集中度明显高于多单。

“持仓量的信息还是有一定的参考价值的,可以看到主力机构的变化。”上海一位券商交易员介绍。

另外持仓排名前列的期货公司,也有同时出现在多方和空方的情况,比如海通期货以2,065手,排空单第一,但同时也以768手排多单第二;国泰君安期货在持有1,383手空单的同时,也持有了563手多单,显示空头气氛虽然较浓,但不少机构亦在同时进行套保。(完) (发稿 徐永 审校 曾祥进)

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