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重温稿-台湾货币市场:短率续持在低位,银行积极抢进带动短票利率略有趋跌
2015年1月9日 / 凌晨12点06分 / 3 年前

重温稿-台湾货币市场:短率续持在低位,银行积极抢进带动短票利率略有趋跌

* 整体资金情势宽裕令短率续处低位

* 银行抢进短票带动利率低位略趋跌

* 月初债券市场附买回资金稳中偏松

记者 詹静宜

路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周四持在低位。资金调度人士认为,整体金融市场资金情势宽裕,惟拆款需求仍显疲弱,短率维持低档区间,银行为去化过剩资金纷纷抢进短票,令短票利率区间低位微跌。

他们表示,由于银行间资金水位垫高及资金去化管道有限,本提存期初银行间负数操作难度提高,旬初才三个交易日累积超额准备已达800亿台币,银行资金持续涌进短票市场扫货,但短票量能有限根本难以消化银行间需求,只能仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。

〞钱多到,负数都做不出来。〞一位中型民营银行交易员说。

资金拆入方银行指出,下周一起银行间因应农历年关新钞提领作业陆续展开,被安排较早领现的银行担忧资金卡在库存现金,以致周转金及准备金调度较趋辛苦,料略为带动银行间拆入需求回温。

台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示,本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%。预估大区间则落在0.79-0.83%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,同上日;今日区间落在0.295-0.425%,亦同上日;一周拆款利率区间在0.38-0.44%,上日在0.38-0.500%。

**短票交投续热**

短票方面,大型票券交易员称,月初银行间买票意愿相当踊跃,而发票量却依旧低迷,难以满足银行买票需求,连到期续作的票源都不足以因应,令短票利率区间低位略有走低。

〞钱多得像什么一样,快被钱淹没。〞一位大型票券商交易员说。

他们亦指出,周五发票量例行性偏多,部分票券商预估明日发票量将较平日增加三成,吸引银行间今日提前抢票,料短票利率可望续持在低位,但下探空间已微乎其微。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.59-0.61%,区间低位略为下移,上日则为0.60-0.62%。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%,前日平均利率在0.603%。交易员预计今日交投将拉回到0.60%附近。

台湾央行周四公布,共发行6,406.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,444.8亿台币相较,存单发行余额减38亿。 周五存单到期2,773.00亿。

拆款中心资料 显示,周四超额准备为264亿台币,累积超额准备为1,066亿台币、加计前期1%的超额准备为3,195亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平上日。资金调度人士指出,月初市况一如往常平稳,投信及银行端的资金供应充足,利率维持既有区间没有变化,资金缺口早早得以弥平。

不过在市况平稳之中,市场交易员也注意到外部情势变化。包括近来外资汇出部位加大,虽然暂时未影响到银行对债RP市场的资金供应,但如果外资对风险资产的偏好下降,加速撤出资金,也有机会影响台币资金的宽裕程度。

〞寿险因为国际债的关系在市场供应的资金比重已经下降,现在由银行来补充。我们会很关心外资的动向。〞一位证券商交易员说。

此外,交易员也指出,从当前市场资金供应的情况看来,本月底的资金状况应不至于太过紧俏,可望平稳度过。至于农历年关的影响,恐怕要到长假前一周的2月9日当周才会逐步反应。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,和上日相同;公司债RP成交在0.63-0.64%,亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%,和上日相同;公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%,也与上日相同。

今日有正德海运 转换公司债2.5亿台币发行。本周公司债发行还有周五正德海运转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 黄凯)

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