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重温稿--台湾货币市场:跨月短率区间高位承压,月底将至跨月资金流动性稍显不足
2015年7月30日 / 凌晨12点05分 / 2 年前

重温稿--台湾货币市场:跨月短率区间高位承压,月底将至跨月资金流动性稍显不足

* 跨月短率区间高位稍有承压
    * 月底将至跨月资金流动性稍显不足
    * 投信短钱待去化令RP利率稳在低位

     记者 詹静宜
    路透台北7月29日 - 台湾银行间跨月短率区间高位周三稍有承压。资金调度人员表示,月底将至,银行间
对票券商跨月拆款资金稍显供不应求,令一周天期短率区间高位仍在0.47%的相对高档,月底前料跨月资金流
动性较显不足,跨月短率区间高位料续处高档。
    
    他们并指出,由于300亿台币的273天期国库券将于周五(31日)交割,同时周五亦为月底最后交易日,紧接
着下周一(8月3日)即为本提存期最后交易日,令银行间普遍提前回补积数及调度国库券资金,并排挤到跨月资
金供给量能,且有大型票券商在单一跨月资金供给方的额度已满,增添票券商跨月资金调度的困难。
    
    〞国库券月底交割凑热闹,对货币市场是个紧缩因子。〞一位大型票券资金调度人士说。
 
    一家大型金融机构资金调度人士则称,尽管目前整体市场资金充裕,但跨月资金供给方仍限于少数行库,
该机构资金水位偏高仍待去化,会持续供给票券商跨月拆款资金,至于跨月交投利率则不愿多讲。
    
    另位票券商资调人士提及,距离月底仅剩下两个交易日,银行间较不愿承作低利的月内拆款,宁愿将闲置
资金拿去买短票,且银行间跨月拆款资金供给也有降温,短线跨月短率仍有调升的压力。

                                今日收盘报价        上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率        0.387%            0.388%
                                                
   --隔夜拆款利率区间           0.295-0.410%     0.295-0.410%    
                                                        
   --一周拆款利率区间           0.380-0.470%     0.388-0.490%    
                                                        
   --两周拆款利率区间           0.420-0.470%     0.420-0.470%    
                                                        
       
    **月底周发票量偏少**
    
    短票方面,票券商交易员表示,由于此前已避开落点月底附近,令本周发票量皆持平偏少,而银行端买票
意愿仍高,短票利率持续维持既有低位不变。
    
    〞拆款资金比较不够,就改用短票资金调度。〞一位大型票券商交易员说。
   
    大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%,同上日。

    据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.552%,前日为0.55
3%;上日成交量43.04亿台币,前日76.59亿台币。

    台湾央行周三公布,共发行1,470.8亿台币定存单。较今日存单到期金额1,466.8亿台币,存单发行余额增
4亿。 
    
    本周央行存单到期金额总计为1兆297.8亿台币;本周余日落点各为周四2,013.50亿及周五802.50亿。

    拆款中心资料 显示,周三超额准备为219亿台币,累积超额准备为2,833亿台币、加计前期1%的超额
准备4,359亿台币。 
    
         
    **RP利率则稳在低位**
      
    债市附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,因近期公债交投持续低迷,并欠缺债券交割因子,令券商间
资金缺口很小,交投以到期续作为主,RP利率料续处既有区间低位。
    
    他们并表示,今日多数投信仍有短钱去化需求,及寿险资金也是偏多,在RP市场并未感受到月底资金紧缩
效应,现阶段跨月RP交投多以公司债为主,约占总成交量的一半。

    〞短天期RP利率已经够低了,再低就伤感情。〞一位票券商交易员说。

    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%;10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63%
,利率约同上日。
   
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准,极短天期利率在0.42%,大区间在0
.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面,极短天期仍在0.46%,大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附
买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同,有所差异。(完)  

 (审校 曾祥进)

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