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台湾货币市场:短率仍贴紧低位,拆借需求疲弱仅以到期续作为主
2015年11月4日 / 凌晨4点23分 / 2 年前

台湾货币市场:短率仍贴紧低位,拆借需求疲弱仅以到期续作为主

* 短率依旧贴紧低位

* 市场拆借需求疲弱

* 短票、RP利率皆靠向低档

记者 詹静宜

路透台北11月4日 - 台湾银行间短率周三仍贴紧低位。资金调度人员指出,新提存期今日正式展开,银行间在期初倾向采取负数操作,但市场拆借需求疲弱,仅以到期续作为主,让银行负数操作实属不易,短率持续徘徊低档。

他们表示,目前央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道仍显不足,致周二单日银行间超额准备突破700亿台币,整体银行间累积超额准备也高达逾9,500亿台币,资金情势依旧偏滥,带动便宜资金满溢。

〞没人要钱,怎么负数操作。〞一位大型金融机构资调人员说。

此外,资调人士认为,不仅市场拆入需求寥寥可数,短票券源缺乏也明显供不应求,银行间资金去化管道难寻,致银行资金水位高涨,短率只能贴近在央行设定的铁板区。

本地时间12:05时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.362 32.625

台湾加权股价指数<.TWII 8,848.97 8,713.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.300% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380%

**短票利率趋跌**

短票市场方面,大型票券资调人士表示,月初发票量低迷,又有大型寿险端急于消化过剩资金,压低30天期短票成交在0.38%以抢进足够票源,有票券商率先预告明天跟银行的短票交投将向下测试0.39%。

〞若有人开第一枪,一定跟进,不然就浪费子弹了。〞一位大型票券交易员说。

另位大型票券资金调度员也提及,目前票量根本无法满足市场强劲的需求,且央行冲销力道减弱有意引导利率走降,短票利率料将续探低位。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%,上日亦同;60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%,上日亦为0.41%及0.42%。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.395%,正式跌破0.40%,前日则为0.405%;上日成交量38.1亿台币,前日70.08亿台币。

今日央行存单到期金额为2,332.5亿台币,存单发行金额稍晚公布。周四存单到期金额2,431.50亿台币,周五为38亿。

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为735亿台币,累积超额准备9,575亿台币、加计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,305亿台币。

**RP利率靠向低位**

RP利率方面,交易员表示,目前寿险及投信端要券需求强劲,连库存量都快被清空,券源明显供不应求,短线RP利率交投续靠向低位,并有票券商今日调降公司债RP利率2个基点,并预告明日再降1-2个基点。

他们指出,最近市场欠缺交割因子,资金又过于宽松,证券商RP成交利率续处区间低位,但利率调降速度过快,客户端抗拒氛围略浓,反观票券商则是持续调降RP利率,其中以较受市场青睐的公司债RP利率降幅较多。

〞早上电话接不完,快被钱塞爆了。〞一位大型票券商交易员说。

今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日,主要成交在0.40-0.41%,少数成交在0.42%;10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%,少数成交在0.52%。

今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率续在低档;短天期公债附买回利率区间落在0.34-0.35%,区间高位较上日下滑1个基点;短天期公司债附买回利率区间在0.37-0.38%,区间高位较上日略往下2个基点。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同,有所差异。(完) (审校 张喜良)

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