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重温稿-台湾货币市场:短率蠢动有向上压力,因外商银缺钱且公债交割
2016年1月18日 / 凌晨12点00分 / 2 年前

重温稿-台湾货币市场:短率蠢动有向上压力,因外商银缺钱且公债交割

* 银行周转金少且外商银缺少资金
    * 公债交割使资金更少
    * 票券商缺钱提高短票利率
    * 投信被赎回令债券附买回市场资金不多

     记者 高洁如
    路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周五勉强持稳,稍有向上压力。交易人士称,各银
行领了新钞后库现升高,周转金变少,且外资汇出后,外商银资金略显短缺,本地银行大都
没有余钱,新拆入资金并不好找。
    
    资金调度人士指出,尤其是今日有公债交割,加入这个紧缩因素之后,市场资金再显吃
紧,票券商调度困难,甚至连大型票券商都要到快中午才能平帐。
    
    〞大家都换了新钞,很多周转有问题,而且放款走100多亿,变得周转很紧。〞一位大
型商银交易人士说。
    
    另外一家大型商银交易人士说,今日虽是净拆出,但是给票券商的金额小可以全续约,
但给银行的拆出只能续一半。
    
    〞外商银都缺,还在拿钱,不知道下周能不能好一点。〞一位小型商银交易人士说。
    
    财政部今日发行三年期公债105/1期,金额350亿台币。    
    
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.240%        0.234%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.320%  0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间               0.230-0.370%  0.230-0.370%
                                                        
          
    **短票利率稍走高**
    
    在短票市场方面,大型票券交易商指出,外资汇出加上公债交割,今天在市场不好拿钱
。短票市场在此情况下,尤其是今天稍晚成交的短票,利率均较上日走扬1-2基点。
    
    〞叫大家一起下去询,利率至少比昨天多一基点。〞一位大型票券商交易员表示。    
    
    集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.34
5%,前日在0.351%;上日区间在0.30-0.36%,前日0.35-0.40%;上日成交量3.8亿台币,前
日10.02亿台币。60天期上日平均利率在0.366%,前日在0.365%,上日区间0.31-0.39%、共
成交90.69亿台币,前日区间0.31-0.38%、成交76.56亿台币。
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票,成交利率略向0.35%靠拢,上
日在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在0.36-0.38%;上日在0.35-0.36%。 
    
    台湾央行周五共发行611亿台币定存单,与今日到期金额614亿台币相较,存单发行余额
减3亿。
          
    下周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.2亿台币,到期分布为:周一554.5亿;周二4
94亿;周三4,535.5亿;周四1,281.2亿以及周五5,693亿台币。

    拆款中心资料 显示,周五的超额准备为277亿台币,累积至周日超额准备为3,007
亿台币、加计前期1%的超额准备为6,250亿台币。
      
            
    **投信走钱**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商因原本承做债券附买回市场利率较高,走钱并不明显
;但票券商原本承做的利率本就偏低,在投信走钱,金融机构普遍资金较少之下,偏向紧缩
。部分票券商感受到市场资金短少的压力。
    
    不过票券商交易员也说,在平衡调度下,转由拆款市场调入资金,因此债券附买回市场
的利率尚无明显提高。
    
    也有交易员表示,因今日交割的公债是三年期短券,银行兴趣不小,使今日银行资金较
少。而今日也是月中的用钱高峰日,也不排除到下周都是年前资金的需求高峰。
     
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%,银行端在0.35-0.37%,
大致同上日;短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%,尚在上日水位游走。 

    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳;短天期公债附买回利率区
间落在0.25-0.33%,大致可同上日;短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年
成交仍少。(完)

 (审校 曾祥进/张喜良)

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