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更新版 1-台湾货币市场:短率在中秋节前蠢动,台风步步逼近操作更显观望

* 拆款利率向区间高位靠拢

* 跨月短票承做不多

* 附买回市场缺资金,利率隐然向上 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北9月13日 - 台湾银行间拆款利率周二向区间高位靠拢,跨月的短票及债券附买回利率亦隐然向上。资金调度人士指出,中秋节前心态保守,又有台风来搅局,使得市场调度更显得观望,季底效应不可小看。

他们表示,季底效应令市场不愿在中秋节前开出太大的准备数字,因此各银行大都在周三前会将准备数字压得很平。今日由于跨季资金很少,部分大型银行开出0.33%给予票券商跨季拆借,未来可能成为跨月的指标参考利率。

〞中秋节我以为大家要烤肉,只有猪价会涨,但怎么拆款也在涨?!〞一位票券商交易员表示。

台湾中央气象局上午8:30发出强烈台风--莫兰蒂(MERANTI)的陆上台风警报。

今日大型银行给予票券商的拆款大多在0.29-0.30%,在偏高水位。也有大型商银交易员指出,近期外汇市场的变动较大,可能还是要看一下外汇数字,才会有进一步的动作。

台币兑美元 周二微收升,中止连四日跌势。交易员表示,随着美国FOMC会议脚步逼近,市场气氛诡谲多变,今日暂且反应美联储理事布雷纳德谈话令美元回软,台币也随亚币稍见喘息机会;不过因外资买汇需求仍在及台股由红翻黑,使终场台币升幅收敛。

本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.706 31.716 台湾加权股价指数<.TWII 8,940.83 8,947.06 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.177% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.176-0.250%

--一周拆款利率区间 0.179-0.300% 0.178-0.300%

--两周拆款利率区间 0.179-0.305% 0.180-0.340%

**跨月资金很少令利率向上**

短票市场方面,票券商则表示,由于跨月的资金难找,今日部分交易对手调高了30天自保短票利率,也大多能够承做。至于跨月衍生的资金缺口,除了扩大一周拆款之外,也先以月内到期的短票支应。

他们表示,以往中秋节假期不会造成利率波动,不过这次又有连假,又有台风逼近,操作上心态更显保守,可能连带造成使利率隐然向上的动力。

今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.30-0.31%,上日在0.29-0.30%。

据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率0.303%,区间在0.25-0.34%,成交金额为129.67亿台币;前日加权平均利率在0.277%,区间在0.25-0.30%,成交金额为14.51亿台币。

台湾央行周二发行4,335.3亿台币定存单,相较今日定存单到期4,317.8亿台币,央行定存单的发行余额增17.5亿台币。周三央行定存单到期2,017亿台币。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为93亿台币,累计超额准备2,210亿台币、加计前期1%的超额准备为3,738亿台币。

**美元债交割令RP资金稍少**

债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日逾10亿美元的高盛美元债交割,令寿险及投信抽钱,交易流量颇大。因此,不少交易商提高与银行调钱的比重,略微提高了利率。

〞几家寿险的单都解回去了,市况稍微紧一点,只有找银行的来补,〞一位证券商交易员说。

他们也表示,今日也有新基金/全委的基金短钱进场,因此对市场的资金不无小补。至于票券商交易员也表示,为求季底运作顺畅,目前对利率不坚持,拿进长一点但利率稍高的资金。

〞现在不是计较那几点的时候了,我不要季底的时候波动太大,〞一位大型票券商交易主管说。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率部分高位有所松动向上;短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%;与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.30%,上日区间高位在0.29%;公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%%,上日0.34-0.35%。

至于大型票券商与金融机构承作利率部分高位也右移,短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%,短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.31%,上日在0.25-0.27%。区间高位包括了较长天期的资金落点。(完) (审校 乔艳红/张喜良)

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