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更新版 1-台湾货币市场:短率持在低档,月初整体资金情势偏松留意央行冲销态度
2017年4月10日 / 上午10点06分 / 5 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率持在低档,月初整体资金情势偏松留意央行冲销态度

    * 短率仍持低档
    * 月初资金宽裕
    * 短票利率趋跌
    * RP利率靠向低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示,月初整体资金情势较显宽松,
带动短率续贴在低位,市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。
    
    他们表示,月初市场普遍多钱,银行间倾向负数操作但执行不易,而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不
成影响,令短率续处低位;只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%,其他银行则已降至0.36%以下
。
    
    〞调钱都很快,市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型票券交易员称,尽管月初短票利率趋跌,但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0.
39%,关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。
    
    台币兑美元周一早盘走弱,跟随亚币贬势。汇银人士表示,国际美元走强,盘初外商银买卖美元
皆有,汇出力道稍大,今日料先在区间内震荡。
               
 本地时间17:59                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.652                     30.601    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,882.54                  9,873.37    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.250%               0.179-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.390%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.380%               0.310-0.390%
 
    **短票利率趋跌**
        
    短票方面,票券交易员表示,周一发票量例行性较少,而银行间月初急待去化过剩资金,月内、跨月短票
利率同步较上日趋跌1个基点。 
    
    〞今天钱更多,银行买票意愿高,都没办法满足他们。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%,跨月则为0.37-0.38%;以上利率区间
较上日微跌。
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.33-0.41%,成交量为169.89亿
台币;前日加权平均利率在0.388%,区间在0.30-0.48%,成交量为111.20亿台币。
        
    台湾央行周一发行1,413亿台币定存单,发行余额增11亿台币。
    
    本周央行定存单到期共有1兆1,479亿台币,本周余日分别为周二925亿、周三827.50亿、周四7,192亿以及
周五的1,132.50亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为524亿台币,累计超额准备为2,551亿台币、加计前期1%的
超额准备5,054亿台币。  
    
           
    **RP利率靠向区间低位**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,本周不仅欠缺债券交割因子且尚有百余亿台币债券还本付息,
让月初资金更显宽裕,RP利率交投向区间低位靠拢。
    
    他们指出,目前投信端资金偏多仍待去化,部分暂先预框明日RP券源,而朝阳人寿因将并入南山人寿,与
朝阳人寿承作的公司债RP将陆续到期结算,预计量能对市场影响有限。
    
     〞客人虽多钱,但不急着丢钱。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券交易员称,短线银行端及投信端资金皆偏多,带动今日与金融机构承作的RP利率下跌1-2个
基点,其中以公债RP跌幅较大。
           
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率做在0.30-0.33%;一周至一个月天期公司债RP利率在0.42-0.43%
;以上皆延续月初利率水准。  
         
    在票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在0.23-0.29%,较长天期利率
在0.27-0.30%;公司债RP利率在0.28-0.34%;以上利率皆较上日微跌。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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