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更新版 1-台湾货币市场:资金宽裕令短率徘徊低档,两年期存单得标利率略低预期
2017年4月12日 / 上午10点00分 / 5 个月前

更新版 1-台湾货币市场:资金宽裕令短率徘徊低档,两年期存单得标利率略低预期

    * 拆款短率续徘徊低档
    * 两年存单标低于预期
    * 短票/RP利率靠向低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊低档。资金调度人士表示,原本市场
上旬就偏多钱,加以近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减缓,致银行间资金更显宽
裕,带动今日两年期定存单得标利率略低于预估。
    
    他们表示,一周拆款利率区间高位松动,一大行今日跟进调降票券商一周拆款利率1个
基点,但却乏人问津,主因跨月短票利率趋跌,票券商资金调度以短票为主,票券商拆款需
求略显降温,甚至有民营银行对票券商祭出0.34-0.35%的一周拆款利率吸引成交。
    
    〞钱还是多,只好等央行冲销了。〞一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,目前市场普遍多钱,金融机构间资金需求疲弱,成交多以
到期续作为主,银行资金去化压力仍大,连天期较长的两年期定存单得标利率也走跌,凸显
近期资金宽松态势。 
    
    台湾央行午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该利率低于市
场预期的0.63-0.64%区间,并较上次标售结果0.64%走低2个基点。
    
            
 本地时间17:54                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.250%              0.176-0.250%  
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%              0.176-0.390%  
   --两周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.340-0.380%  
   
    **短票利率趋跌**
        
    短票方面,票券交易员表示,目前银行间短票买气畅旺,但票源略显供不应求,短票利
率持续向区间低位靠拢,甚至今日有少数跨月短票成交在0.35%,突破原有区间低位0.37%,
 若银行资金持续欠缺去化管道,短票利率或有可能仍有趋跌空间。
    
    〞银行很多来要票,票都不够分。〞一大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员则称,现阶段短票市场无法满足银行买票需求,短票利率确有下滑
空间,但“皮球往下拍多大力、往上力道就有多大”,仍要谨慎因应后续资金变化、不可掉
以轻心。 
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%,跨月则为0.37-0.3
8%,少数成交在0.35%;交投较上日靠向区间低位。
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%,区间在0.28-0.40%,
成交量为109.64亿台币;前日加权平均利率在0.378%,区间在0.33-0.40%,成交量为113.41
亿台币。
        
    台湾央行周三发行848.5亿台币定存单,发行余额增21亿台币。周四存单到期7,192亿台
币,周五则为1,132.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为387亿台币,超额准备为3,470亿台币、
加计前期1%的超额准备5,974亿台币。  
    
    
    **RP利率趋跌**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,今天市场普遍多钱,又有金融债券还本
付息逾百亿台币,让资金更显宽裕,连外银都来要券,致RP利率缓步靠向区间低位。
    
    他们指出,目前银行端资金去化不易,对RP利率比较不坚持,使得RP利率区间低位成交
越来越多,并有少数公债及公司债RP利率突破既有区间低位。
    
    〞利率往下一些,客户大多可以接受。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.31-0.33%,部分成交在0.30%;一
周至一个月天期公司债RP利率在0.42-0.43%,少数成交在0.41%;利率水准较上日趋跌。  
    
    票券商方面,今日有大型票券商与金融机构承作极短天期公债及公司债附买回利率皆落
在0.23-0.24%,月内公债、公司债RP则分别在0.26-0.27%、0.28-0.29%,至于跨月公债RP利
率区间落在0.27-0.30%、跨月公司债RP则在0.29-0.33%。(完) 

 (审校 曾祥进/乔艳红)
  

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