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更新版 1-台湾货币市场:短率略见升压,综所税款缴库变数令资金操作转趋保守
2017年6月6日 / 上午10点01分 / 2 个月内

更新版 1-台湾货币市场:短率略见升压,综所税款缴库变数令资金操作转趋保守

3 分钟阅读

    * 短率高位略见微升压力
    * 旬初资金受税款缴库干扰
    * 银行间资金操作转趋保守
    * 短票/RP利率持稳区间盘整

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月6日 - 台湾银行间短率区间高位周二略见微升压力。资金调度人员表示,
营利事业所得税款缴库后,银行间资金水位已降低,下半周又有综合所得税款缴库变数,近
日银行间资金操作转趋保守。
    
    他们指出,受到税款缴库因素干扰,旬初资金情势不若以往宽松,多数银行资金调度较
显谨慎,各行静待税款缴库影响部位底定才敢释出资金,致一大行今调高对票券商一周拆款
利率1个基点至0.35%。
    
    〞税款缴库让资金池缩窄了,先等不确定因素消除再说。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行交易员则称,搞不好等这两天税款缴库金额确定,银行间过剩资金释出将
转趋积极,现在暂时受到税款缴库前的观望气氛影响,随着税款缴库变数厘清,整体市场资
金仍旧宽松,短率不致于明显弹升。 
    
    至于税款缴库时程,包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库,而周四(8日)则
为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,
民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 
               
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.260%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.350%               0.175-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.350%               0.200-0.360%
    
    **短票利率高位交投略增**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,月初资金缺口较小,资金调度以承作跨月短票为优
先,利率则多少受到一大行从本旬起调高30天期自保短票利率至0.36%影响,让买方议价空
间加大,短线跨月短票区间高位成交比重略增。
    
    他们并称,旬初原想把成本控制在既有区间,但银行间蠢蠢欲动想要拉高利率,令卖方
较难坚守立场,转而倾向大幅提高跨季短票承作比重,降低季底紧缩变数的影响。
    
    〞行库越来越谨慎,气氛都给那家大行拉起来。〞一位票券商交易员说。
    
    另一大型银行也称,跨季短票承作仍以到期续作为主,票券商承作家数和量能并未明显
放大,预计跨季短票利率会暂持在现有水准不变。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.36%,持平上日
;月内短票主交投则落在0.31-0.34%,上日则在0.31-0.33%。
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.347%,区间在0.28-0.36%,
成交量为97.94亿台币;前日加权平均利率在0.342%,区间在0.32-0.42%,成交量为20.28亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.359%,区间在0.35-0.38%,成
交量为24.74亿台币;前日加权平均利率在0.35%,区间在0.35%,成交量为23.20亿台币。
    
    台湾央行周二发行842.5亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)4,548亿台币,本周余日资金落点分别为周三811亿、
周四7,164.5亿、周五2,711.5亿。
        
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为负140亿台币,累计超额准备负19亿台
币、加计前期1%的超额准备2,294亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日交割德意志银行新加坡分行30年期
零息美元债3.5亿美元对市场没有影响,资金调度依旧顺畅,RP利率续持于既有区间,周五
仍有韩国国民银行4亿美元国际板债券待交割。
    
    他们表示,目前券商间资金缺口普遍不大,RP交投以到期续作为主,带动公债和公司债
RP利率大致持平不变。 
    
    〞市场仍有找券需求,但金额都不大。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员也称,为避免资金落点季底,已逐步增加跨月公债及公司债RP成
交部位,利率则维持原有水准。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率成交区间在0.30-0.31%、少数成交0.32%,跨月
则在0.32%;月内公司债RP利率则在0.40-0.41%、少数成交0.42%,跨月则在0.42%;以上报
价皆持平上日。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.27-28%,跨月则在0.28%;月内公司债RP成交0.28-0.29%,跨
月则在0.29-0.30%,皆同于上日。(完) 

 (审校 林高丽)
  

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