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更新版 1-台湾货币市场:税款缴库效应发酵,拆款短率区间微扬短票靠向高位
2017年6月7日 / 上午9点47分 / 4 个月前

更新版 1-台湾货币市场:税款缴库效应发酵,拆款短率区间微扬短票靠向高位

    * 拆款短率区间微扬
    * 税款缴库效应发酵
    * 短票利率靠向高位
    * RP利率持平区间

 (更新拆款及央行定存单发行等资讯)
     记者 詹静宜
    路透台北6月7日 - 台湾银行间拆款短率周三区间微扬。资金调度人员表示,营利事业
所得税款缴库效应持续发酵,加以旬初银行间偏向负数操作,致新提存期才刚展开整体银行
累计超额准备即转为负数,带动拆款短率仍见升压、短票利率也靠向区间高位。
    
    他们指出,今有一大行开门供给到期续作拆款资金,对票券商承作一周拆款利率同于另
一大行的0.35%,而银行间一周拆款利率区间高位也有0.30%左右的水准,后续观望综合所得
税款缴库后资金情势,并关注央行在税款缴库期间的冲销态度。 
    
    〞旬初大家先负一下无所谓,后续再补回来。〞一位资金拆入方银行资调人员说。
    
    另一拆出方大型银行交易员也称,目前排队等候央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数
变少,很多银行自身积数已为负数;虽说近期有综所税款缴库变数,但预计央行明后天滚动
发行的7天、14天期存单有望减量,让市场有恃无恐,预计央行不会让累计积数处于负数太
久。
    
    台湾央行周二公布,周四(8日)将发行14天期定存单,利率仍维持在0.23%不变。
央行上月25日曾发行1,866.5亿台币14天期定存单,上周五则发行了1,614亿台币七天期定存
单。
    
    至于税款缴库时程,包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库,而周四(8日)则
为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,
民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 
    
    台湾央行今天傍晚预告,将于本周五发行的七天期定存单,利率维持0.20%不变。
               
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,209.99                  10,206.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%             0.177-0.260%  
   --一周拆款利率区间           0.179-0.360%             0.180-0.350%  
   --两周拆款利率区间           0.290-0.350%             0.230-0.350%  
 
    **短票利率略靠向高位**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,下半周发票量较多,惟银行端买票需求降温,部分
跨季资金只好接受区间高位利率。
    
    他们并称,尽管银行端资金因税款缴库而操作保守,甚至部份银行只承作月内短票,但
大型寿险端资金仍显宽松,有一大型寿险今以0.37%利率与票券商承作跨月短票,在税款缴
库变数淡化前,料短票利率将向区间高位靠拢。
    
    〞现在都寻寻觅觅一些较长一点的钱,银行都趁火打劫。〞一位票券商交易员说。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交
在0.37%,上日主交投区间则在0.34-0.36%;月内短票主交投则落在0.33-0.35%,上日则在0
.31-0.34%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.356%,区间在0.33-0.36%,
成交量为60.42亿台币;前日加权平均利率在0.347%,区间在0.28-0.36%,成交量为97.94亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.366%,区间在0.35-0.45%,成
交量为44.11亿台币;前日加权平均利率在0.359%,区间在0.35-0.38%,成交量为24.74亿台
币。
    
    台湾央行周三发行810亿台币定存单,发行余额减1亿台币;周四存单到期金额7,164.5
亿、周五则为2,711.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为31亿台币,累计超额准备9亿台币、加
计前期1%的超额准备2,322亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员指出,今日有公司债还本付息118亿台币,让原
本就不大的资金缺口变得更小,交投以到期续作为主,利率也持在既有区间大致不变。
    
    他们表示,尽管投信端资金略显分配不均,并有投信客户走钱,但因寿险端资金仍显充
裕,资金调度依旧顺畅,短线RP利率料续持平整理。
    
    〞银行对利率蛮坚持的,都说资金没这么松。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.32%,跨月则在0.
32%;月内公司债RP利率主交投落在0.41%、少数成交0.42%,跨月则在0.42-0.43%;以上报
价多持平上日。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.27-28%,跨月则在0.28%;月内公司债RP成交0.28-0.29%,跨
月则在0.29-0.30%,皆同于上日。(完) 

 (审校 曾祥进)
  

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