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11 天前
更新版 1-台湾货币市场:短率持稳区间,因应台积电大额现金股利发放令流动性转弱
2017年7月17日 / 上午9点50分 / 11 天前

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳区间,因应台积电大额现金股利发放令流动性转弱

3 分钟阅读

    * 短率持稳既有区间整理
    * 因应大额现金股利发放令流动性转弱
    * 一大行开放票券商承作三周跨月拆款
    * 短票及RP利率仍大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月17日 - 台湾银行间拆款短率周一仍持于现有水准;资调人员表示,因应大
型权值股台塑化及台积电相继发放大额现金股利,银行间上半周多预作
准备导致资金流动性稍有转弱,静待周四台积电高逾1,800亿台币现金股利发放变数厘清。
    
    他们指出,台积电现金股利规划周三自部分银行抽钱转进其在中国信托银行指定帐户,
近日多家受影响的银行资金调度将较显保守,并观望外资上千亿台币现金股利落袋后的资金
布局,而周四有600亿台币公债到期还本,可望缓和市场对外资汇出的疑虑。
    
    〞周四一早台积电股利就散出去给股东,就怕会有汇出去的。〞一银行资调人员说。
    
    至于跨月拆款方面,他们也称,今有一大行开放票券商以0.40%承作三周跨月拆款,惟
多数票券商仍倾向明起承作两周跨月拆款,不急于提早调度跨月拆款资金,另有一大行预告
明日与票券商承作两周跨月拆款利率可能向0.40%靠拢。
   
    台湾重量级权值股--台积电将于周四(20日)发放现金股利,金额高达1,815.13亿台币;
台塑化则在周二(18日)发放571.56亿台币股利;初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币
现金股利。
               
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,457.54                  10,443.91    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.370%               0.184-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.370%               0.300-0.370%
 
          
    **短票利率持稳**
 
    短票方面,大型票券商交易员称,尽管市场担忧上半周台塑化及台积电现金股利发放恐
影响市场资金情势,但周一发票量例行性偏少、上半周资金落点也较少,因此短票利率大致
持稳区间、并无明显变化。
    
    他们表示,以目前市场资金供应状况,票券商没有需要拆借过高利率水准的跨月拆款,
倾向暂以跨月短票调度为优先,且周二台塑化将释出逾500亿台币现金股利,关注后续资金
流向。
    
    〞现金股利的钱都还在池子里,还要继续观察 。〞一大型票券商交易员说。 
           
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,少数寿险公司成交
于0.38%;上日主交投也落在0.36-0.37%。
               
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.37-0.39%,
成交量为142.21亿台币;前日加权平均利率在0.370%,区间在0.36-0.39%,成交量为91.59
亿。
        
   60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.362%;利率区间在0.30-0.38%,成交量为76.
67亿台币;前日加权平均利率在0.371%,利率区间在0.31-0.41%,成交金额为47.47亿台币
。
    
    台湾央行周一发行5,161.5亿台币定存单,发行余额减2亿台币。本周余日到期定存单分
别为:周二2,445.50亿、周三1,041.50亿、周四9,666.50亿及周五3,226亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备949亿台币,累计超额准备达3,373亿台币
、加计前期1%的超额准备4,765亿台币。    
         

    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,虽然今日投信端受企业户抽钱所累而资金分配
不均,但券商间资金落点偏少且本周公债到期金额也多,让RP利率持平既有区间。
    
    他们并称,初估本周外资将有高逾1,500亿台币的现金股利入帐,市场预期外资仍有汇
出疑虑,恐将影响平稳的资金环境,并有部分寿险客户目前倾向成交短天期,仍要提防外资
走钱的变数。
    
    〞要提前因应股利发放,但不知道会不会照着剧本走。〞一位大型证券商交易员说。
    
    至于票券商间的投信客户比重明显较证券商间来得低,因此今日票券商间较不受投信端
走钱影响,RP利率也续持平不变。
    
    本周的公债和公司债还本情况:周一央债300亿还本、华南银行20亿公司债还本;周三
有台电公司债44.5亿还本,周四有央债600亿还本。交割方面,周二有西班牙对外银行30年
期零息债0.75亿美元交割。周三有财政部发行106/5R五年期公债,金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.3
1%,跨月天期成交在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期成交在0.42%。

    大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公
债附买回利率在0.26-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.35%。在跨月利率方面,公债RP利率
在0.31-0.32%,公司债RP利率则在0.33-0.35%。(完)  

 (审校 林高丽)
  

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