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重温稿-台湾货币市场: 资金平稳度过年底最后一日,下周料短率趋跌
2013年1月2日 / 凌晨12点04分 / 5 年前

重温稿-台湾货币市场: 资金平稳度过年底最后一日,下周料短率趋跌

* 年底最后一日资金情势转稳

* 票券商缺口不大,短票利率逆势下跌

* 货币市场交易当日周转需求趋于平淡

* 下周起短率有下调压力

记者 高洁如

路透台北12月28日 - 台湾银行间短率周五趋向平稳.尽管是2012年的最后一个交易日,但市场的紧张气氛却不复见,今日不管是交易的频繁度或急迫性,都明显不如上日.货币市场以平稳的资金情势度过2012年的最后一日.

银行交易员表示,虽然上午市场余钱不多,但交易员表示,这其实是拆出方还“不想动”,并非“不能动”.今日午后一过,市场资金就涌出,反倒是多钱的想拆出,动作一慢就找不到需求,供需反转的情况有如洗三温暖一般.

“今天那里像年底的最后一天?昨天还比较像.”一位本地银行交易员表示.

也有一家小型民营银行交易员表示,中午过后央行的存单结果出来,市场资金就多了起来,反倒是午后缺钱的银行很快就借足需求,留下多钱的银行黯自烦恼.

另外一位大型公营机构人士表示,昨日是企业向银行借款动拨金额最大、最频繁的一日,这当中也包括国库动支来插一脚.资金的巨额流动使得银行间日中周转的需求大增,令上日的隔夜拆借金额创下罕见的高位--2,148.8亿台币.

展望下周,票券商交易员认为,由于下周资金转多,又没有年底财报效应的因素,估计短率将会快速走低,短票利率可能再向先前的低位--0.76%附近靠拢.

拆款利率方面,隔夜的拆款由于已跨月(年),利率高位则是继续走高5基点,一周的拆款高位并无太大变化.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.413%,上日在0.393%.今日区间在0.295-0.55%,上日在0.295-0.50%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.4-0.65%,上日在0.390-0.65%.

**短票利率逆势下跌**

短票市场方面,票券商交易员表示,由于先前票券商已将今日到期的资金落点排开,因此今日的缺口实际上相当地小.

此外,交易员表示,今日上午10点过后,货币型基金纷纷进场扫券,这是由于民间法人客户今日进钱去买基金,造成货币型基金资金转多.

在民间法人支撑主要资金来源之下,短票利率在最后一个交易日不升反跌,主要的交易利率降至0.78%,部分大型银行0.80-0.81%也有成交.

台湾央行今日共发行2,870亿台币存单,若相较存单到期金额2,912.5亿,存单发行余额减42.5亿.

下周一、二为调整休假,金融市场不开市.周三开始存单到期情况为7,015.7亿台币,周四296亿台币;周五则为新一提存期的开始日,存单到期3,661.15亿台币.

拆款中心资料 显示,周六超额准备为612亿台币;至下周二,累计超额准备为3,478亿台币,加计前期1%的超额准备为4,931亿台币.

**公债RP利率也略向上**

公债10天期附买回(RP)利率向区间高档靠拢.今天是年底最后交易日,法人客户赎回作帐需求仍在,一早市况偏紧,惟仍有投信与银行多钱,因此无碍券商调度.

证券商交易员表示,年底效应在这两天较为明显,但今日的资金状况似不如昨日紧张,投信与银行多缺不一,公债与公司债RP利率成交在区间高档的比例偏多.

“早盘紧一点,10点以后钱就比较多了,”一券商资金调度人士说.

另一券商交易员也称,法人客户月底赎回资金是为了美化帐面,这些钱下月初就会陆续回流,届时RP利率又会回落区间低档.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.

交易商表示,下周紧缩因素有周五236亿台币台积电 公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯/林高丽)

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