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更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低位,月底最后交易日资金依旧宽松
2013年8月30日 / 上午10点15分 / 4 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低位,月底最后交易日资金依旧宽松

* 月底最后一个交易日短率仍处低位

* 下周提存期底因素影响有限

* 短票利率向区间低位靠拢 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月30日 - 台湾银行间短率周五依然处在低位。今日为月底最后一个交易日,尽管部分外商银行间不能拆出,然整体市场资金仍显宽松,月底资金调度平稳,短率仍旧持稳区间低位。

展望下周,金融机构资金调拨人士表示,下周紧缩因子主要为提存期底因素及4日(周三)将发行一档273天期国库券300亿台币,而下半周将迈入新提存期,银行间资金水位将会偏高。料下周整体资金情势依旧宽裕,短率可望持平在当前低位水准。

他们指出,此提存期将进入收尾阶段,部分银行及票券商先行避开落点月底,亦或月底有资金需求也都提前做好准备,月底市场拆借需求并不算大,使得成交量一般,交易尚属平稳。

“今天丢钱电话变少了,目前还蛮平静!”一位银行交易人士说。

另有大型银行交易主管表示,月底因素使然,市场排队等候央行代收隔夜拆款的人龙变少,今日是月底最后一个交易日,央行在隔拆市场冲销力道料将放缓,期底银行间累计超额准备将扩增。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日收在0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%,上日在0.295-0.400%;一周拆款利率暂在0.380-0.430%,上日在0.380-0.415%。

**短票利率向区间低位靠拢**

在短票市场方面,一大型票券商表示,今日适逢周五发票量较平日增加两成,银行间月底买票意愿不减反增,短票利率主要交投已向区间低位靠拢。

展望下周,部分票券商认为,下周仍要观察提存期底的资金变化,短票利率将先持平在既有水准。

另一大型票券交易主管称,由于先行避开落点月底,今日短票发行量还较到期量些微短少,且短票到期续做以民间客户优先,再给银行的量就很少了。

“下周短票利率料先持平在0.65%,短天期比较有办法降到0.63%。”上述票券交易主管称。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%,交投较上日转向区间低位靠拢;7天内短票利率则在0.64%,与上日同。

台湾央行周五公布,今日共发行904.2亿台币存单。若相较存单到期金额905.15亿,存单发行余额减0.95亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币,分别为周一2,059.50亿、周二726.00亿、周三523.00亿、周四3,331.10亿及周五3,580.60亿。

拆款中心 资料显示,周五超额准备为956亿台币,累计至周日超额准备为4,091亿,加计前期1%的超额准备为5,466亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。尽管是月底最后一个交易日,但紧缩效果不但没有显现,少数投信还急着找券,让整体资金仍显得充裕。

交易商表示,第二-三季公债买卖断市场殖利率全线攀升,让不少证券商/票券商抛券,券源也流入长线持有者的手上。而这些长线的交易商因资金雄厚,并不拿券出来承做附买回交易,这也令整体公债附买回市场的券源大减。

他们指出,尽管整体货币市场并无特殊的宽松因素,但全市场的券源减少之下,无法满足泛滥的资金找券需求,这也使得近期附买回市场利率维持低位。

展望下周,一位证券商交易员表示,由于回到提存期底、又是月初,估计全市场的资金将相当充足,不排除附买回利率再出现微幅走低的情况。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%;一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%,与上交易日大致相似。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%;一个月内公司债RP利率交投则在0.57-0.63%,也和上交易日大致相同。(完) (集体采写 高洁如;; 审校 张喜良)

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