Reuters logo
4 年前
中国债市:回购利率上行推利率互换普涨,午后资金稍宽涨幅缩窄
2013年10月9日 / 早上8点39分 / 4 年前

中国债市:回购利率上行推利率互换普涨,午后资金稍宽涨幅缩窄

路透上海10月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三普涨,因稍早银行间市场资金紧张态势未有明显好转。不过随着下午流动性的略见缓和,各期限IRS涨幅有所收窄,至尾盘部分期限升幅仅余约1个基点(bp)。

交易员称,短期内流动性变化仍将左右现券和IRS走势,因此还要继续关注明天央行在公开市场的逆回购操作量,看是否会抚慰紧张情绪。

北京一银行交易员称,午后IRS涨幅“比上午低哦,(有的期限)只比昨天高1bp左右。”

此前有交易员透露,早盘时段,IRS涨幅在3个bp左右,当时现券收益率亦有相近幅度上行。午盘后,现券收益率和IRS升幅均有所收敛,但较上日仍多呈涨势。

银行间货币市场上,隔夜 及七天 期质押式回购加权利率均上涨,幅度为19个bp和12个bp左右。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.0607/4.1747 3.9900/4.0640 4.0680/4.1540 4.1540/4.2420 4.1487/4.4467

上日 4.0275/4.1475 3.9400/4.0200 4.0175/4.1050 4.1200/4.2113 4.1367/4.4442

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0332/+0.0272 +0.0500/+0.0440 +0.0505/+0.0490 +0.0340/+0.0307 +0.0120/+0.0025

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示,2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元,较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below