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重温稿-更新版 1-台湾货币市场:跨年短票区间微降,跨月拆款需求偏低
2015年1月27日 / 凌晨12点06分 / 3 年前

重温稿-更新版 1-台湾货币市场:跨年短票区间微降,跨月拆款需求偏低

* 外资持续汇入,央行冲销力道未加大

* 跨月拆款需求偏低,月底短率变化有限

* 跨年短票交易区间微降,60天期需求大

记者 董永年

路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳,但跨年短票利率交易区间微幅下调。资金调度人士指出,外资仍持续汇入,令市场资金更加宽松,时序虽进入月底,但利率料变化有限。

他们表示,由于大型银行提早供应跨月资金,使得有拆入需求者反而不急于调度,不少人仍在等待本周最佳出手时机。虽然市场资金丰沛,但央行似乎有意在农历年关前维持宽松,纵然近日外资汇入,但也不见冲销态度趋于积极。

〞大家都在比价,气氛比过去月底感觉差很多。〞一位公股银行资金调度人士说。

台币兑美元 周一盘初走升,随韩元上扬。汇银人士表示,相对上周外资大幅汇入台湾,今日外资资金汇入力道不若上周,交易也趋平稳,市场等待着本周美联储会议结论出炉。

因应农历年新钞需求,台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞,根据央行统计,上周五通货发行数来到1.767兆(万亿),较9日约增加539.80亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日收在0.388%;今日区间落在0.295-0.410%,上日在0.295-0.425%;一周拆款利率区间在0.385-0.500%,上日在0.385-0.460%;两周拆款利率区间在0.460-0.500%,上日在0.388-0.500%。

**跨年短票利率下调**

短票市场方面,受特定大型金融机构调降跨年短票利率的带动,成交区间下调1个基点。且因市场资金相当宽松,农历年关已非关注重点,银行对跨年短票的需求持续高于年前。

〞大部分都做60天,都被大型机构吸掉了,0.63%是跨到3月底的利率。〞一位大型票券交易员说。

交易员指出,由于较长天期的短票利率下调,农历年前的短票乾脆就不卖了。在资金缺口不大的情形下,会留一些库存,因此将无法满足市场需求。

今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%,0.61%稀少;至于跨农历年短票成交利率区间下滑至0.61-0.63%,上日在0.62-0.64%,高位0.64%成交稀少。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%,前日平均利率亦在0.601%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.626%,前日平均利率在0.627%。60天短票成交量持续高于30天,分别为70亿及48亿台币。

今日台湾央行存单到期金额2,457.00亿台币,共发行2,466亿台币存单,存单发行余额增9亿。

本周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币,落点分别为周二2,464.50亿、周三2,270.50亿、周四3,080.5亿及周五19亿。

拆款中心资料 显示,周一超额准备为223亿台币,累积超额准备为2,393亿台币、加计前期1%的超额准备为4,522亿台币。

**美元债密集交割**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍持于低位。交易员称,本周国际板美元债券交割逾13亿美元,寿险端资金供给料将减少,不过目前整体市场资金仍算宽松,资金调度暂不受影响,令RP利率续处既有区间。

他们并指出,时序逼近月底,投信端基金赎回压力尚不明显,只是申购款略有减少,加以近期外资汇入也将淡化美元债交割的影响,月底RP利率料呈区间内窄幅波动,券商间青睐资金落点避开月底,带动部分跨月及跨农历年RP成交在区间高位。

〞今天太轻松了,寿险还来要券。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,和上日相同;公司债RP主要成交在0.63-0.64%,部分跨月RP则成交在0.64-0.65%,也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%,同上日;公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%,也约同上日。

本周债券发行情况包括:周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币,及周四孟山都 3.65亿美元债。

至于本周本地债券还本主要有:周一华航 公司债5.2亿台币、周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下工银90亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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