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3 年前
更新版 1-台湾货币市场:短率低位挣扎,本提存期底累积超额上看兆元台币
2015年1月30日 / 上午10点04分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率低位挣扎,本提存期底累积超额上看兆元台币

* 市场需求低迷,短率持在低位不动

* 本提存期底累积超额有机会抵兆元台币

* 短票券源不足,与银行成交量明显萎缩 (新增市拆款细节)

记者 林妙容

路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周五持在低位难以动弹。市场人士指出,央行已连续两天大幅减低隔夜冲销力道,本地银行宽松情势有增无减,拆款市场需求低迷,预估本提存期累积极超额有机会升抵兆元台币大关,为近年来较为罕见。

市场调度人士表示,银行体系70家主要银行11月及12月提存期累计超额准备分别为6,973亿及8,940亿台币,若央行持续台版宽松策略,且在农历年关刻意营造宽松环境,本提存期确实有机会突破12月数字,逼近1兆台币。

〞资金大概就是滥到底了,希望下一提存期开始央行会出来收一点。〞一位本地大型银行资金调度人士说。

交易员指出,这波资金宽松多数集中在本地银行,外资银行资金平平,是否影响到下周一91天国库券的标售尚待观察。主要因本地银行的资金成本较高,预估虽有去化资金需求,但不会积极抢标。

此前央行一位不愿具名的官员表示,外资大幅汇入,央行也未全额冲销,令银行超额准备大幅增加,月底之际资金溢显浮滥。

因应农历年新钞需求,台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞,也导致银行的库存现金增加,推高超额积数。根据央行统计,上日通货发行数来到1.8118兆(万亿),较9日约增加983.4亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%,上日也收在0.388%;今日区间在0.295-0.410%,上日在0.295-0.420%;一周拆款利率区间暂在0.388-0.500%,和上日相同;两周拆款利率区间在0.400-0.500%,上日在0.388-0.500%。

**短票利率低位成交渐多**

短票市场方面,票券商表示,由于此前刻意避开月底落点,导致近日资金缺口极小,银行虽有去化资金的需求,但市场上明显票源不足,大幅缩减了与银行的交易量。一家大型票券商甚至表示,今日和银行一笔交易都未成交。

〞银行哀鸿遍野,早知道月底钱这么多就留一些票在这时候卖。〞一位大型票券交易员说。

市场交易员并指出,部分银行为去化资金,已在今日预先承作下周一交易,利率虽未明显下滑,但有往低位利率集中的现象。且有意愿直接跨过第一季季底承作的银行家数也有所增加,均显示银行对去化短钱展现积极态度。

今日票券商与银行承作的跨农历年自保短票主要利率在0.60-0.63%,上日在0.61-0.63%,低位利率有所下滑。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%,前日平均利率在0.612%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.625%,前日平均利率在0.619%。60天短票成交量持续高于30天,分别为43亿及25亿台币。

今日台湾央行存单到期金额19亿台币,今日则发行249亿台币存单,存单发行余额增230亿台币。。

下周央行存单到期总额高达2兆2,606.1亿台币,落点分别为周一6,759.80亿、周二1,839.00亿、周三4,783.50亿周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。

拆款中心资料 显示,周五超额准备为1,441亿台币,累积超额准备为1兆1,239亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,368亿台币。

**RP利率续在低档**

台湾债券市场附买回(RP)利率持平低档。交易员表示,月底最后一个交易日,银行及投信端资金偏多、去化压力仍大,寿险端交投则较显安静,RP利率维持在既有区间低位,月底效应轻松度过。

他们并指出,目前已有少数投信承作跨农历年RP,展望下周时序迈入月初,资金情势料更显宽松,将引导更多资金承作跨农历年RP,预期下周RP利率可望续处低位,农历年关资金紧缩效应料自下下周才会逐渐显现。

〞这个月非常奇妙,越到月底越松。〞一大型票券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,和上日相同;公司债RP主要成交在0.63-0.64%,部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%,也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%,同上日;公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%,也约同上日。

周五日盛银行金融债券交割25亿台币;下周债券发行情况包括:周二财政部发行91天期104-3期国库券,暂定金额300亿台币;周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债;周五远东新 发行公司债26亿台币。

至于下周本地债券还本主要有:周一华航 公司债5.2亿台币、北富银金融债1亿台币,及周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)

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