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长江期货:中国期指多方资金主动回归

以下内容节选自10月11日的《期货日报》:

周一,股指期货市场情绪回暖。IF四份合约持仓量增加1120手至43170手,持仓量回升至9月19日以来的最高。虽然股指期货持仓量的回升部分原因可能为长假过后离场资金的回归,但从资金性质判断,笔者认为更有可能是多方资金的主动回归。

  数据显示,前20名席位在IF1610合约上合计共持买单23577手、卖单23397手。主力净多持仓量180手,较前一交易日减少250手。虽然前20席位多空轧差的净多持仓量有所下降,但近期前20席位净持仓量变化的指示性意义并不强。最近连续四个交易日,前20主力席位净持仓量变动与次日市场行情变化呈反向关系。因此,笔者认为相对前20席位的净持仓量变化更应关注重点席位的持仓变动状况。重点席位上,中信期货在IF1610上增持买单17手,减持卖单31手,净空持仓量降至近5个交易日最低的367手。广发期货在IF1610上增持买单44手略超其增持卖单29手,净多持仓量升至近8个交易日最高的793手。此外,永安期货、申银万国期货席位分别增持买单109手、60手。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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