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台湾货币市场:短率持稳既有区间,关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持平既有区间
    * 假期过后交投转淡
    * 关注两年定存单标售
    * 短票利率持稳、RP利率则回落

    路透台北10月11日 - 台湾银行间拆款利率周二表现持平;资金调度人士指出,由于此前避开资金落点连
续假期前后,因此假期结束后的拆借交投较显淡静,成交以到期续作为主,短率也持在既有区间,后续关注明
日两年期定存单标售结果。
    
    他们表示,因应近期国库及市库借款,及部分外商银行转进SWAP(换汇交易)市场进行外币操作,此皆减轻
台币去化压力,令最近仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数明显减少,也凸显市场资金过于浮滥的情况
已有所改善。

    〞最近没什么人来排队,还打电话问他们怎么没来排,他们就说不需要啊。〞一位大型银行资调人员说。
     
    
    市场人士认为,目前台币市场利率偏低及美国年底即将升息,外商银行间或多或少将台币资金转进美元或
其他外币投资以提高收益率,因外银间降低台币部位不再低利抢市,而本土银行对利率又有所坚持,使得近期
拆款短率区间缓步垫高。
    
    台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,该两年期定存单加权平均得标利率料
将落在0.43-0.44%,较上次的加权平均标售利率0.421%略走高。   
 本地时间  15:01                  今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       31.612                     31.480
 台湾加权股价指数<.TWII           9,219.82                  9,265.81
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%              0.178-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.320%              0.180-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.310%              0.185-0.325%
   
    **短票利率微升**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日资金落点偏少,调度相当顺畅,成交以月内短票为主,大致成交在0.
30%以下,至于跨月短票则成交在0.32-0.33%,续处原有高档区间。
    
    他们表示,目前市场月内短钱宽裕,已较季底紧缩情况明显改善,但跨月短票利率仍旧成交在高档,并未
反转走跌,后续尚待观察银行间资金情势而定。
     
    〞今天就不缺钱,早早就结束了。〞一大型票券交易员说。
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,大致同于上日。据集保公司资料,上日的自保30天短票成
交加权平均利率为0.327%,区间在0.25-0.35%,成交金额为113.12亿台币;前日加权平均利率为0.316%,区间
在0.25-0.35%,成交金额为91.51亿台币。
           
    台湾央行周二定存单到期6,863.3亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币;本周余日资金落点分别为周三2,028亿、周四882.50亿及周
五40亿。
       
    拆款中心资料 显示,修正后上周五超额准备为164亿台币,至周一(10日)累计超额准备916亿台币、
加计前期1%的超额准备为2,156亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率回落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端、寿险端资金较显充沛,除了上周五有鸿海<2
317.TW>发放625.53亿台币现金股利挹注外,今日又有国泰金控 公司债还本200亿台币,RP市场资金
充裕下,令RP利率早已回到季底前的利率水准。
       
    〞没怎么需求,月初利率就回落。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,最近欠缺债券交割因子,投信端资金很充沛,带动短天期公债RP利率趋跌靠
向0.20%,不过银行间对RP利率比较坚持,使得与银行承作的债RP反转走高。 
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致回稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%,上日则
在0.28-0.29%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,同上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上
日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%,区间低位稍较上日往下
移;短天期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%,上日亦在此水准;与银行承作的公债及公司债RP利率主要
在0.30%,明显高于上日的0.27-0.29%。(完)  

 (审校 林高丽)

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