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重温稿-台湾货币市场:短率持稳既有区间,关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持平既有区间

* 假期过后交投转淡

* 关注两年定存单标售

* 短票利率持稳、RP利率则回落

路透台北10月11日 - 台湾银行间拆款利率周二表现持平;资金调度人士指出,由于此前避开资金落点连续假期前后,因此假期结束后的拆借交投较显淡静,成交以到期续作为主,短率也持在既有区间,后续关注明日两年期定存单标售结果。

他们表示,因应近期国库及市库借款,及部分外商银行转进SWAP(换汇交易)市场进行外币操作,此皆减轻台币去化压力,令最近仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数明显减少,也凸显市场资金过于浮滥的情况已有所改善。

〞最近没什么人来排队,还打电话问他们怎么没来排,他们就说不需要啊。〞一位大型银行资调人员说。

市场人士认为,目前台币市场利率偏低及美国年底即将升息,外商银行间或多或少将台币资金转进美元或其他外币投资以提高收益率,因外银间降低台币部位不再低利抢市,而本土银行对利率又有所坚持,使得近期拆款短率区间缓步垫高。

台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.43-0.44%,较上次的加权平均标售利率0.421%略走高。

本地时间 17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.612 31.480 台湾加权股价指数<.TWII 9,219.82 9,265.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.178-0.300%

--一周拆款利率区间 0.179-0.320% 0.180-0.320%

--两周拆款利率区间 0.185-0.310% 0.185-0.325%

**短票利率微升**

短票方面,票券商交易员指出,今日资金落点偏少,调度相当顺畅,成交以月内短票为主,大致成交在0.30%以下,至于跨月短票则成交在0.32-0.33%,续处原有高档区间。

他们表示,目前市场月内短钱宽裕,已较季底紧缩情况明显改善,但跨月短票利率仍旧成交在高档,并未反转走跌,后续尚待观察银行间资金情势而定。

〞今天就不缺钱,早早就结束了。〞一大型票券交易员说。

今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,大致同于上日。据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%,区间在0.25-0.35%,成交金额为113.12亿台币;前日加权平均利率为0.316%,区间在0.25-0.35%,成交金额为91.51亿台币。

台湾央行周二发行4,363.30亿台币定存单,与今日定期存单到期金额6,863.30亿台币相较,存单到期余额减2,500亿台币。

本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币;本周余日资金落点分别为周三2,028亿、周四882.50亿及周五40亿。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为663亿台币,累计超额准备1,579亿台币、加计前期1%的超额准备为2,819亿台币。

**债券RP利率回落**

债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端、寿险端资金较显充沛,除了上周五有鸿海 发放625.53亿台币现金股利挹注外,今日又有国泰金控 公司债还本200亿台币,RP市场资金充裕下,令RP利率早已回到季底前的利率水准。

〞没怎么需求,月初利率就回落。〞一大型证券商交易员说。

另位大型票券商交易员表示,最近欠缺债券交割因子,投信端资金很充沛,带动短天期公债RP利率趋跌靠向0.20%,不过银行间对RP利率比较坚持,使得与银行承作的债RP反转走高。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致回稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%,上日则在0.28-0.29%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,同上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。

大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%,区间低位稍较上日往下移;短天期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%,上日亦在此水准;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30%,明显高于上日的0.27-0.29%。(完) (审校 乔艳红)

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