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更新版 1-台湾货币市场:央行减发定存单令短率微跌,关注央行冲销力道及外资动向

* 央行减发定存单令短率稍见微跌
    * 两年期定存单得标利率高于预期
    * 关注央行冲销及外资汇出力道

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月12日 - 台湾银行间拆款利率周三微跌;资金调度人士指出,为调整资金落点,央行上日定
存单发行金额较当日到期减少2,500亿台币,纾解近期偏紧的资金情势,令今日短率微跌但幅度不大,后续关
注央行冲销力道及外资动向。
    
    他们表示,随着美国年底升息预期升高,短线外资偏向汇出及部分银行陆续将现有台币部位SWAP(换汇交
易)成美元投资,造成近期市场资金偏紧态势,即使央行冲销力道明显减缓,也无法扭转市场对资金趋紧的预
期,致今日标售的两年期定存单得标利率高于预期。
    
    〞今天感觉资金宽松很多,但若外资一直走钱的话,市场资金会一直偏紧。〞一位大型银行资调人员说。
  
    
    周二央行存单到期余额大减2,500亿台币。 交易员认为,央行维持资金宽松态势态度不变,
上日多家银行委托代收隔夜拆款过剩资金遭砍单,带动银行间资金水位略见升高,仍须观察央行后续冲销力道
。 
    
    央行周三宣布,今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449%,高于市场预估,并较前
次标售均标0.421%走扬2.8个基点。此次高标落在0.459%。  
    
 本地时间  17:34                  今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.629                    31.613
 台湾加权股价指数<.TWII           9,252.60                  9,219.82
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%              0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.320%              0.179-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.310%              0.185-0.310%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日发票量持平适中,月内短票利率仍持在0.30%以下,至于跨月短票利
率主交投也续在0.32-0.33%,因银行对利率有所坚持,短票利率很难跌回到此前低档水准。
    
    他们表示,目前银行买票意愿依旧偏强,只是比较要求收益率,令短票利率持稳在现有区间盘整,不致于
出现续扬或走跌情况。
     
    〞拆款利率也没动,短票利率很难掉下来。〞一大型票券交易员说。  
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,大致同于上日。据集保公司资料,上日的自保30天短票成
交加权平均利率为0.322%,区间在0.25-0.34%,成交金额为61.97亿台币;前日加权平均利率为0.327%,区间
在0.25-0.35%,成交金额为113.12亿台币。
           
    台湾央行周三发行2,028亿台币定存单,与今日定期存单到期金额相同。
    
    本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币;周四存单到期金额为882.50亿,周五则为40亿。
       
    拆款中心资料 显示,周三超额准备为414亿台币,累计超额准备2,052亿台币、加计前期1%的超额准
备为3,292亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端资金仍偏松且银行间资金情势也回稳,债券RP
利率持稳于既有区间。
       
    〞过了季底,资金就偏松,但央行没再降息,利率很难再往下降。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,寿险端今日略有走钱,但整体资金情势转松,资金调度平顺,RP利率大致持
平不变。 
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承
作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在
0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%;短天期公司债附买回利
率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30%,以上报价上日均在此水准。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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