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重温稿-台湾货币市场:短率持稳区间,外资偏向汇出令台币资金池不如以往宽裕

* 短率持稳既有区间
    * 外资汇出令资金池不如以往宽裕
    * 惟资金需求不强料短率横盘整理
    * 短票及RP利率皆大致持平不变

     记者 詹静宜
    路透台北10月13日 - 台湾银行间拆款利率周四持稳区间;资金调度人士指出,自从央行决议暂缓降息后
,资金供给方有意引导短率缓步趋升,加以短线外资偏向汇出令台币资金池不如以往宽裕;不过资金需求并不
强,短率较难明显走高,料撑在既有区间盘整待变。
    
    他们表示,为调整资金落点,央行周二减发2,500亿台币定存单,且目前资金需求并不强,近日银行间资
金暂泊帐上静待央行定存单发行落点底定,再行其他调度安排,而因周五定存单到期仅40亿台币,市场普遍预
期央行明日将增发存单量能到一定水准。
    
    〞外银还是一样都没来排队,钱都不知道跑哪去了。〞一位大型银行资调人员说。  
    
    此外,台湾央行周四连续第二日引导银行间隔夜拆款开盘利率在0.176%,调低于央行宣布暂缓降息前的水
准;一位大型银行资调人员称,该开盘价对拆款利率影响有限,毕竟市场搞不清楚央行引导隔拆开盘利率的逻
辑为何,只能单就当日资金情势反应短率水准。

 本地时间  17:45                  今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       31.760                     31.629
 台湾加权股价指数<.TWII           9,219.17                  9,252.60
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%              0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.320%              0.176-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.320%              0.240-0.310%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员指出,中旬前发票量皆偏低,目前票源供给较少,交投以到期续作为主,利率则
大致持平上日水准。
    
    他们表示,目前整体市场资金仍属宽松,但因央行暂缓降息令利率往下空间有限,预期近期短票利率将维
持在既有区间盘整。
     
    〞周五票量会多一点,但银行买气仍够。〞一大型票券交易员说。  
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,少数大行成交在0.34%,大致同于上日。据集保公司资料
,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%,区间在0.27-0.35%,成交金额为123.88亿台币;前日加权
平均利率为0.322%,区间在0.25-0.34%,成交金额为61.97亿台币。
           
    台湾央行周四发行1,501亿台币定存单,含两年期定存单300亿台币,与今日定期存单到期金额882.5亿台
币相较,存单到期余额增加618.5亿台币。另周五存单到期金额为40亿。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;资金落点分别为周一6,320亿、周二2,759.5亿、周三
3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。
       
    拆款中心资料 显示,周四超额准备为910亿台币,累计超额准备3,043亿台币、加计前期1%的超额准
备为4,282亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率持于低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,近期台债成交量低迷且欠缺债券交割因子,券商间资金缺
口很小,资金调度相当平顺,RP利率大致持平低位不变。
       
    〞平平的,都没么大事。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,尾盘有很多投信端申购款资金回笼,令RP利率持平低档区间,目前资金情势
仍属偏松,RP利率有望续徘徊低档。 
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承
作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在
0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天期公司债附买回利
率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%,以上报价与上日变化不大。(
完)  

 (审校 杨淑祯)

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