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更新版 1-台湾货币市场:短率仍持稳,有公营行库今起开放承作两周跨月拆款

* 短率仍旧持稳区间

* 公营行库开放承作跨月拆款

* 短票及RP利率皆表现持平 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月18日 - 台湾银行间拆款利率周二仍旧持稳。资金调度人士指出,今起承作两周天期拆款即可跨月,上午已有两家公营行库开始对票券商及银行提供跨月拆款资金,另有大行也表态近期将跟进承作跨月拆款,明显缓和市场对月底紧缩因素的疑虑。

他们表示,有家公营行库今以0.33%的利率与票券商承作两周跨月拆款,票券商间欣然接受并倾向提早配置跨月资金,而与银行承作两周拆款利率则落在0.27-0.28%,后续料有多家大行也以相仿的利率水准供给跨月拆款资金。

〞跨月拆款利率合理,若有多钱也会开在这里。〞一位大型银行资调人士说。

另位票券商资调人士则称,为避免月底资金流动性风险,已逐渐缩小资金缺口,资金操作上较显保守,毕竟“现在有些银行开价都不会太客气,”仍要密切留意月底资金情势变化。

本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.669 31.770 台湾加权股价指数<.TWII 9,222.58 9,176.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.175% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.174-0.200%

--一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.175-0.320%

--两周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.230-0.320%

**短票利率持稳**

短票方面,票券商交易员指出,周二发票量虽有较上日增加但仍然偏少,在资金缺口控管下,跨月短票主要交投维持在0.33%,而月内短票交投区间高位则稍有走高至0.31%。

他们表示,时序迈入下旬,陆续将资金落点避开月底,并尽量提前争取到跨月资金,以免受到月底因素的干扰。

“这个月是还好,只是要调整一下落点。〞一大型票券交易员说。

今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,少数大行成交在0.34%,大致同于上日。

据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%,区间在0.27-0.35%,成交金额为26.27亿台币;前日加权平均利率为0.332%,区间在0.32-0.36%,成交金额为101.23亿台币。

台湾央行周二发行2,761亿台币定存单,与今日定期存单到期金额2,759.5亿台币相较,存单到期余额增1.5亿台币。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;本周余日资金落点分别为周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为809亿台币,累计超额准备6,203亿台币、加计前期1%的超额准备为7,442亿台币。

**RP利率持平**

债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,周二交割两年期公债236亿台币并无碍市场资金调度,RP利率仍旧持平既有区间。

他们表示,近期台债交投清淡,且今日交割的两年新券主要由银行业得标86.44%,券商业仅得标5.51%,此皆令券商间资金缺口小,而RP市场资金从月初迄今仍属充沛,不用过于担心月底紧缩因素。

〞昨天、今天都很平,很快就结束了。〞一大型证券商交易员说。

另位大型票券商交易员表示,今日投信端、寿险端资金偏多,而目前券源偏少,短线RP利率有可能微幅下调。

本周余日债券相关资金预期变化因素包括:周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券;还本部分则有:周三15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。

大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%,以上报价与上日变化不大。(完) (审校 曾祥进/张喜良)

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