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台湾货币市场:大银行全面拉高拆款利率,资金续紧RP利率大幅上扬

* 资金更趋紧俏,大金主全面拉高拆款利率

* 央行官员称整体资金不缺,惟分配不均

* 市场资金仍趋紧俏,短票利率大致持稳

* 债券附买回利率大幅上扬

记者 罗两莎

路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周一持续走升。资金调度人士称,今天市场资金更趋紧俏,大家都不易调到所需资金,一大型银行虽有提供资金供拆借,惟量不多且全面拉高利率,一周拆款利率已自上周五的0.36-0.38%全面拉升至0.38%。

一不愿具名央行官员表示,目前整体资金还算不太缺乏,但分配不均,主要是外资连续在台股卖超,在这种趋势下大家操作上偏保守,以致资金集中在少数几家银行手上,〞我们每天都有留很多(超额准备),只是大家比较保守,我们每天都会看总量啦。〞

〞今天还是很紧,利率有上来一点点,我们拆给票券公司已经全部都拉到0.38%,上礼拜是在0.36-0.38%。〞一大型银行资调人员说。

他并称,今天大家都走钱,但不知道钱到底走去哪里,致市场资金更趋紧俏,利率也跟着水涨船高。

另一大型银行资调人员则说,因手中没有多余资金,今天无法在拆款市场提供拆借,明天拆款会不会开门,目前还无法确定。

一中型银行资调人员即指出,今天市场资金超级紧俏,一大早就四处打电话找钱,但大家都没有钱,无法调到所需资金。

一大型票券公司资调人员也说,受外资大举撤离冲击,市场资金明显转趋紧俏,上周央行虽减少定存单发行量逾1,300亿台币,但各银行都〞拥金自重〞,不敢轻易把钱放出来,造成市场资金紧上加紧,拆款利率进一步走高,今天一周拆款利率均已拉高到0.38%。

他们表示,过去不少本地银行都是仰赖外商银行低成本的资金,如今外资抽离,外银无法再提供低利资金,这些银行转而向大型银行资金拆借,以致资金更趋紧俏,今天一周拆款利率最高已跳高到0.41%。

本地时间 14:13 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.978 32.010 台湾加权股价指数<.TWII 9,041.11 9,008.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.195% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.350%

--一周拆款利率区间 0.182-0.410% 0.190-0.380%

--两周拆款利率区间 0.370-0.390% 0.200-0.380%

**短票利率大致趋稳**

短票方面,票券商交易员指出,因市场资金分配不均,加上市场一大型金主没有买票,致资金更为紧俏,但利率大致维持在0.38-0.40%间。

〞利率一样维持在高的状态,钱不太好调啊,缺口很难平。〞一大型票券商交易员说。

今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.38-0.40%,上日亦在0.38-0.40%。

据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.39%,区间则在0.32-0.41%,成交金额为102.74亿台币;前日加权平均利率为0.368%,区间在0.32-0.39%,成交金额为173.91亿台币。

另自保60天短票加权平均利率上日在0.363%,利率区间在0.29-0.42%,成交金额61.39亿台币;前日利率区间0.27-0.43%,加权平均利率在0.345%,成交金额39.82亿台币。

近期紧缩因素及交割的债券为:周四(11/24)三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债;另国泰金控发行499.98亿台币特别股今日至29日缴款。

台湾央行周一存单到期1,539.7亿台币,发行金额待稍晚公布。

本周央行定存单到期1兆283.9亿台币,本周余日到期额分别为:周二878亿,周三837亿,周四6,115.2亿,以及周五914亿台币。

拆款中心资料 显示,修正后上周五银行超额准备为843亿台币,累计至周日超额准备为5,723亿台币、加计前期1%的超额准备为7,173亿台币。  

**公司债附买回利率大幅上扬**

债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天市场资金依旧紧俏,因寿险公司、投信法人和银行普遍缺钱,亦让资金调度难度大幅升高,利率也进一步走扬。

他们指出,预估近期这种市场资金旱象短期内恐难改善,因此,近期RP利率报价会比较紊乱,利率区间也明显拉大。

周二央行将标售30年期公债,金额预计250亿台币,将于周五(25日)交割。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率因资金续紧多成交于区间高位,短天期银行承做公债RP利率主要落在0.32-0.35%,上日亦在0.32-0.35%;公司债附买回利率主要成交在0.36-0.40%,上日亦同。

〞最近RP利率会很乱,因为各家资金状况不一样,利率区间会拉宽一点。〞一大型证券商交易员说。

一大型票券公司交易员亦称,今天市场资金依旧紧俏,银行、寿险公司及投信普遍没有钱,为因应目前市场资金特殊状况只好大幅拉高利率,但应只短暂特殊状况,利率随时会回落。

〞特别强调喔,今天比较特别、不是常态,利率随时可能回来。〞该交易员说。

大型票券商与金融机构公司债的成交利率大幅跳升;短天期公债附买回利率参考区间在0.24-0.25%,上日则在0.23-0.24%;短天期公司债附买回利率主要落在0.28-0.35%,上日则在0.25-0.28%;另与银行承做公债利率亦明显走高,参考利率区间在0.27-0.35%,上日则在0.28-0.30%,公司债区间在0.33-0.35%,上日则在0.32-0.34%。(完) (审校 张喜良)

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