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台湾货币市场:忧缺钱拉高利率狂抢致短率齐扬,部分行库开始跨月

* 部分行库开始做跨月,利率在0.44-0.46%
    * 拆款市场需求旺,票券商拆款利率再走高
    * 资金分配不均略改善,短票利率不跌反涨
    * RP市场需金孔急,债券附买回利率续扬

     记者 罗两莎
    路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周二持续走高。资金调度人士指出,今天市场资
金状况跟昨天差不多,依旧处于紧俏状态,拆款市场需求旺盛,利率持续呈现上扬趋势,大
型银行对票券公司一周拆款利率自昨日的0.38%进一步拉升至0.39%。
    
    同时,数家大型商银今天起开始做跨月借款,但利率不便宜,两周拆款利率大都开在0.
44%至0.455%,最高开在0.46%。
    
    〞资金还是紧啊,钱很好消化,需求很大、电话很多。〞一大型商银资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,今天市场资金分配不均状况虽略有改善,惟资金依旧紧俏
,利率进一步走高,对票券商一周拆款利率拉升至0.39%,对银行拆款利率则不变。
    
    他表示,目前还无法掌握未来的资金状况,所以今天还没有做跨月拆出,但预估本周内
有机会开始提供跨月资金。
    
    一位大型票券公司资调人员即称,外资大卖台股且大举汇出,加上银行操作保守导致市
场资金紧俏,让资金调人员每天都活在黑暗中,现在只要看到钱眼泪都快掉下来了,不敢再
计较利率高低,而且大家都抱持〞先抢先赢〞心态,有钱先抢了再说。
    
    〞钱很难拿啊,看到缺口一直累积怎么受得了?这个时候只要看到钱眼睛马上闪闪发亮
,就要哭出来了。〞前述票券商资调人员说。    

 本地时间 14:46                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.947                  32.000
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                  0.195%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.220%            0.182-0.260% 
   --一周拆款利率区间           0.180-0.410%            0.182-0.410% 
   --两周拆款利率区间           0.260-0.460%            0.190-0.390%
        
    **短票利率上扬**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天市场资金分配不均状况虽略有改善,市场也没有那
么恐慌了;但利率不跌反升,除月内短票利率还在0.40%以下,30天期的利率大都已冲破0.4
0%。
        
    一大型票券商主管即称,部分银行今天变得比较大胆一点,利率却压不下来;但预估这
波利率涨势已尾声,利率已处于相对高点。
    
    〞利率好高喔,今天大家都直接开在0.40%以上;天啊,什么时候才会回到0.30%以下啊
。〞一大型票券公司交易员说。
    
    他表示,今天缺口虽然比较小,惟市场资金仍很紧俏,利率都开很高,大都直接开在0.
40%以上,少数甚至开高到0.43%。
    
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.40-0.42%,少数成交在0.43%,上日则在0
.38-0.40%。
    
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.384%,利率区间在0.29-0
.44%,成交量为56.88亿台币;前日平加权平均利率在0.39%,区间则在0.32-0.41%,成交金
额为102.74亿台币。
            
    在自保60天短票方面,上日加权平均利率为0.35%,利率区间在0.28-0.42%;成交量为1
2.28亿台币;前日加权平均利率在0.363%,利率区间在0.29-0.42%,成交金额61.39亿台币
。
    
    近期紧缩因素及交割的债券有:周四(11/24)三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、
下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债;另国泰金控发行499.98亿台币特别股本周一
起至29日进行缴款。
      
    台湾央行周二存单到期存单878亿台币,发行金额待稍晚公布。

    本周央行定存单到期1兆283.9亿台币,本周余日到期额分别为:周三837亿,周四6,115
.2亿及周五914亿台币。     

    拆款中心资料 显示,修正后周一银行超额准备为895亿台币,累计超额准备为6,6
43亿台币、加计前期1%的超额准备为8,091亿台币。    
     
    
    **需金孔急RP利率续扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商和票券商交易员均指出,今天感觉上市场资金紧俏
状况似乎略有好转,但以短钱居多,利率报价仍是显得相当紊乱;因市场需金孔急,大家都
不敢太计较利率,致RP利率持续上扬。
    
    〞利率有往上拉一点点,现在只要能拿到钱就好。〞一大型证券商交易员说。
    
    他们解释,受到外资大举汇出冲击,银行操作普遍偏向保守,造成市场资金转趋紧俏,
加上缺钱的人都找不到钱,只好拉高到市场上〞抢钱〞,带动RP利率上扬。
    
    另一大型证券商交易员也说,今天市场资金仍是偏紧,为反应市场资金状况,顺应市场
进一步适度拉高利率。
    
    一位大型票券商交易员亦称,今天银行和投信都缺钱,利率报价变得更紊乱,唯一不变
的是利率趋势仍是往上走;料在大家操作均偏保守之下,今年年关可能不太好过,必须提早
做好准备。
    
    〞利率上来了,今年11月资金就开始紧了,这个年不太好过啦,大家比较保守,接下来
还有一只黑天鹅呢(义大利公投)。〞前述票券商交易员说。
         
    央行今天标售30年期公债,金额为250亿台币,将于周五(25日)交割。 
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率略为趋稳,短天期银行承做公债RP利率主
要落在0.31-0.32%,上日则在0.32-0.35%;公司债附买回利率主要成交在0.36-0.37%,上日
在0.36-0.40%。   
      
    不过,大型票券商与金融机构公司债的成交利率则持续上扬;今天短天期公债附买回利
率参考区间在0.26-0.27%,上日在0.24-0.25%;短天期公司债附买回利率落在0.33-0.34%,
上日在0.28-0.35%;另与银行承做公债利率方面,参考利率区间在0.29-0.30%,上日则在0.
27-0.35%,至于公司债利率区间则在0.33-0.35%,上日亦同。(完) 

 (审校 林高丽)

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