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台湾货币市场:资金紧报未除拆款利率居高不下,短票利率进一步飙高

* 大银行开始做跨月,票券商两周拆在0.45%
    * 市场资金分配不均,致拆款利率居高不下
    * 票券商拉紧报,短票利率跳到0.43-0.48%
    * RP市场资金偏紧报价紊乱,利率微幅上扬

     记者 罗两莎
    路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周三大致走稳。资金调度人士指出,今天市场资
金仍偏紧俏,拆款需求畅旺,利率与上日水准相近;另今天一大型银行开始做跨月拆款,对
票券公司两周拆款利率开在0.45%,对银行则在0.32-0.35%。
    
    他们表示,因时值迈入月底,市场资金还是偏紧俏,今天拆款以到期续拆为主,利率尚
属平稳,对银行一周拆款利率大致在0.27-0.30%间。
    
   〞我们今天有跨月了,很多人来借跨月的,需求不小。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,因手上资金不多无法提供资金拆借,〞手上没有什么钱啊
,(拆款)没有办法开门。〞
     
    两位大型票券商资调人员指出,今天因资金缺口不大,市场资金虽偏紧,但有一市场大
金主已开始做跨月拆款,拆款因而以跨月为主,两周利率成交在0.45%;但是,也有部分利
率冲高到0.48%。
       
    一资深资调人员即称,目前银行体系超额准备金额虽不小,惟市场资金分配不均,即集
中在少数银行手中;但缺钱的金融机构又不知道哪些银行手上有钱,这几天都是到处打电话
找钱,而让大家以为市场资金非常紧俏,纷纷抬高利率,致拆款利率居高不下。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                  0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.200%            0.180-0.260%  
   --一周拆款利率区间           0.180-0.400%            0.180-0.410%  
   --两周拆款利率区间           0.290-0.490%            0.260-0.460%
        
    **短票利率再跳高**
    
    短票方面,票券商交易员说,因今天到期央行定存单金额不多,加上多家银行缺钱,致
市场资金更趋紧俏,交易员情绪也更为紧绷,利率亦跟着进一步跳高。
    
    他们指出,市场资金趋紧俏,今天短票利率开价让大家觉得〞很夸张〞,数家银行甚至
开到0.50%,为弭平资金缺口,几经挣扎后,只好含泪〞屈服〞而成交。
    
    〞没有办法啊,只好含着泪、弯着腰,跟人家说谢谢,要不然呢?要怎么办?〞一资深
易员说。
     
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.43-0.48%,少数成交在0.50%;上日则在0
.40-0.42%,少数成交在0.43%。
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率为0.425%,区间0.30-0.465%,
成交金额则缩减至29.57亿台币;上日加权平均利利率在0.384%,利率区间在0.29-0.44%,
交易量为56.88亿台币。
             
    在自保60天短票方面,上日加权平均利率为0.383%,利率区间在0.34-0.42%,成交金额
27.92亿台币;前日加权平均利率在0.35%,利率区间在0.28-0.42%;成交12.28亿台币。
    
    近期紧缩因素及交割的债券为:周四有三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、周五财
政部发行30年期公债共250亿台币、 下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债;另国泰
金控发行499.98亿台币特别股周一起至29日缴款。
      
    台湾央行周三存单到期存单837亿台币,发行金额待稍晚公布。

    本周央行定存单到期1兆283.9亿台币,本周余日到期额分别为:周四6,115.2亿及周五9
14亿台币。     

    拆款中心资料 显示,修正后周二银行超额准备为855亿台币,累计超额准备为7,4
86亿台币、加计前期1%的超额准备为8,936亿台币。    
     
    
    **RP利率开报价紊乱且微扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场资金仍相当紧俏,利率开价
更显紊乱,亦使原本对利率比较坚的票券商被迫跟着市场走,利率普遍拉升至〞市场水准〞
且呈微幅上扬走势。
    
    〞大家都乱开价,好狠啊,没办法啦,只好含泪跟客户说:我跟。〞一大型票券商交易
员说。
    
    一大型证券商交易员则称,今天市场资金情况虽〞普通〞,但利率续处高档且略为往上
走,目前只希望利率不要再往上,暂时持稳即可;〞今天各路英雄好汉都没说要回钱,但雨
下久了,水还是会慢慢累积下来的。〞
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅拉升,短天期银行承做公债RP利率主
要落在0.32%,上日则在0.31-0.32%;公司债附买回利率主要成交在0.36-0.38%,上日在0.3
6-0.37%。
         
    而在大型票券商与金融机构公司债成交利率方面,今天利率稳中偏升;短天期公债附买
回利率参考区间在0.26-0.29%,上日在0.26-0.27%;短天期公司债附买回利率落在0.33-0.3
4%,上日亦同;与银行承做公债参考利率区间在0.29-0.32%,上日则在0.29-0.30%;公司债
利率区间则在0.33-0.35%,上日亦同。(完) 

 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)

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