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中国货币市场:回购利率小跌资金面稍缓和,逆回购存量攀高令预期仍谨慎

路透上海11月23日 - 中国银行间市场周三早盘资金面稍显改善,但整体仍属平衡。交易员称,央行公开市场持续净投放,早盘流动性略显缓和,机构轧平头寸难度进一步下降,但对市场未来紧平衡预期仍不改。

他们并称,逆回购存量攀升至逾九个月新高,滚动操作压力大增,同时未来人民币贬值压力仍存忧虑,对年底临近资金面仍不能掉以轻心。

“大行供给感觉还是一般,没有明显增多,但是大家平头寸要比往常快一点,资金有点好转了。”华南一银行交易员表示。

他认为,可能前期在资金紧绷的时候机构心态谨慎,出资意愿不强,随着人民币汇率暂时回稳,同时央行稳定逆回购持续投放驰援下,流动性略显好转也在情理之中。

央行公开市场今日将进行总额1,900亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,000亿元,14天期800亿元,28天期100亿元。据此计算,单日将净投放500亿元;同时,截止今日未到期逆回购存量为15,000亿元,创下2月中旬以来逾九个月新高。

上海一银行交易员表示,短期流动性预期尚可,主要是未来心态调节,可能资金总量并没有那么紧缺,年底资金面存在一定压力,但是央行估计仍会投放加以援助。

人民币兑美元即期 周三早盘随中间价缩量下跌,中间价调整主因昨日市场价较低。交易员称,月末客盘实需购汇需求仍不少,大行仍需适度提供美元流动性;本周美国迎来感恩节假期,美元指数高位整固,短期人民币汇价或可守稳6.9元关口。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2258 2.2519 -2.61

七天 2.4467 2.4384 +0.83

14天 2.9082 2.9829 -7.47

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0000 2.5050 +49.50

七天 2.8150 2.7100 +10.50

14天 2.9850 2.9550 +3.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3000 2.2900 +1.00

七天 2.7000 2.7000 +0.00

14天 3.3000 3.2000 +10.00

Shibor

其中:隔夜 2.2770 2.2730 +0.40

七天 2.4510 2.4500 +0.10

三个月 2.9857 2.9765 +0.92

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备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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