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台湾货币市场:跨月资金抢翻天拆款利率冲高,RP及短票利率再跳升

* 市场资金续呈紧俏,拆款利率全面冲高

* 跨月资金抢翻天,两周拆款利率跳至0.50%

* 资金紧俏,短票利率走扬部分成交在0.50%

* RP市场资金更趋紧俏,利率报价紊乱并跳高

记者 罗两莎

路透台北11月24日 - 台湾银行间短率周四持续走高。资金调度人士称,由于市场资金依旧紧俏,拆款需求更趋畅旺;惟目前大型银行可供拆款资金有限,大都是以到期续做为主,利率全面冲高。今天跨月拆款利率再走扬,对票券商两周拆款利率攀高至0.46-0.50%。

他们指出,跨月资金更是抢翻天,利率亦跟着水涨船高,今天对票券商跨月拆款均较上日调升1个基点,并自0.46%起跳;而对银行跨月拆借利率则介于0.32-0.37%,亦较昨天升1个基点。

〞我今天有调上来一点点,因为资金很紧、需求很强,大家都疯狂地抢啊。〞一大型银行资调人员说,但因手中可供拆款资金很有限,目前只能到期续做,无法提供更多的资金供拆款。

另一大型银行资调人员则称,目前手中没有多余资金可供拆借,所以今天拆款依旧没有〞开门〞。

〞还是蛮紧的啊,累(累积的积数)的很大,可是根本没有流动性。〞一中型银行资调人员说,加上央行昨天未减发定存单,让大家都担心拿不到钱,且感觉市场资金的确很紧,只好接受较高的利率,有钱就先拿了再说。

两位票券商资调人员亦指出,今天市场资金确实很紧,跨月拆款利率已进一步攀高,普遍落在0.46-0.48%间,部分则跳升至0.50%。

本地时间 13:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.937 31.880 台湾加权股价指数<.TWII 9,153.70 9,178.23 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.185% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.180-0.190% 0.180-0.260%

--一周拆款利率区间 0.230-0.480% 0.180-0.400%

--两周拆款利率区间 0.200-0.500% 0.220-0.480%

**资金紧俏利率续扬**

短票方面,票券商交易员指出,今天市场资金更紧俏,利率进一步走高。因最近利率涨不停,且预估接下来的12月底年关将更难度过,让大家开始担心现在紧抱着的票券评价即赔钱;另为配合调降拆款比重的政策,只好接受较高的利率,造成利率居高不下且往上攀升。

他们表示,最近市场的状况是,不论银行体系超额准备金额有多大,结果却都是一样,即利率持续往上走,再加上明天缺口很大,大家都严阵以待。

〞今天很精彩,原因是钱那么多,利率还是继续往上走,今天不卖(票),明天就后悔,不得不赶快卖一卖了。〞一票券商交易员说。

今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.48-0.50%,上日在0.43-0.48%,少数成交在0.50%。

据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率为0.409%,利率介于0.29-0.485%,成交金额为58.39亿台币;前日加权平均利率为0.425%,区间0.30-0.465%,成交金额29.57亿台币。

另自保60天短票,上日加权平均利率为0.386%,利率区间在0.34-0.50%,成交金额22.2亿台币;前日加权平均利率为0.383%,利率区间在0.34-0.42%,成交金额27.92亿台币。

近期紧缩因素及交割的债券为:今日有三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、周五财政部发行30年期公债共250亿台币、 下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债;国泰金控发行499.98亿台币特别股本周一起至29日缴款。

台湾央行周四存单到期存单6,115.2亿台币,发行金额待稍晚公布。周五到期定存单金额为914亿台币。

拆款中心资料 显示,周三银行超额准备为882亿台币,累计超额准备为8,368亿台币、加计前期1%的超额准备为9,818亿台币。

 

**RP市场资金紧利率冲高**

债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商交易员均指出,今天市场资金更趋紧俏,利率报价持续往上飙且更为紊乱。

他们说,央行昨天未减少存单发行量,引发市场恐慌心理,且明天有250亿台币30年期公债交割,寿险业自RP市场抽走不少资金,让大家绷紧神经、严阵以待,利率亦再拉升。

〞今天凄惨、凄惨、凄惨!非常惨,利率跳上来好多喔,都看到4字头了!〞一大型票券商交易员说。

他们表示,因资金旱象未见有缓和的迹象且更紧俏,市场气氛均笼罩在紧张与不安中,加上有250亿台币公债交割,大家都很害怕明天过不了关而不敢轻举妄动。

〞今天很可怕咧,利率有破4(0.40%)的,快晕倒!没办法,就先屈服几天吧。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率进一步攀高,短天期银行承做公债RP利率主要落在0.29-0.45%,上日则在0.32%;公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%,上日则为0.36-0.38%。

今日大型票券商与金融机构公司债成交利率明显走高;短天期公债附买回利率参考区间在0.26-0.30%,上日在0.26-0.29%;短天期公司债附买回利率落在0.32-0.40%,上日则在0.33-0.34%;与银行承做公债参考利率区间在0.29-0.36%,上日在0.29-0.32%,公司债利率区间在0.32-0.40%,上日在0.33-0.35%。(完) (记者 罗两莎;审校 张喜良)

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