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中国货币市场:资金偏紧七天利率上涨,公开市场净回笼及汇率大跌增压

路透上海11月24日 - 中国银行间市场周四早盘资金面小幅偏紧,尽管供给未有明显收
缩,随着央行公开市场转为净回笼及人民币离在岸汇率再现大幅下跌,市场流动性预期更趋
谨慎;今起开始跨月的七天期品种,回购利率上行压力较为突出。
    
    上海一基金交易员称,大行融出规模不大,而非银机构融出倾向于报出高价,早盘回购
成交量较小。从价格来看,七天、14天期质押式回购最高成交利率已经分别达到3.80%、4.5
0%,昨日两个期限最高价为3.40%和3.60%,加权平均利率(全市场口径)分别在2.6714%和3.2
453%。
    
    “(资金面)跟昨天比较变化并不是很大,借还是能借到的,就是贵,不好借;汇率在贬
值,外汇占款预计也会继续下降,年底之前流动性压力一直都是在的,”上海一银行交易员
表示。
    
    人民币兑美元即期 周四早盘大跌,与中间价均创出近八年半新低,因美元指
数强势 ;隔夜离岸 连续突破6.93、6.94、6.95关口,周四亚洲盘
初跌破6.96元关口,再刷记录新低。 
    
    资金面紧势未消,中国央行公开市场周四却转为单日净回笼,亦令市场感到紧张。中国
央行当日进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作,其中七天期600亿元,14天期450亿元,2
8天期100亿元;单日净回笼850亿元,结束此前连续九个交易日净投放。    
    
    华南一银行交易员认为,月末临近,在LCR(流动性覆盖率)指标考核压力下商业银行质
押券规模受限,部分公开市场一级交易商可能倾向于降低逆回购需求申报量;公开市场转为
净回笼或为询量下降的结果,未必反映央行收缩流动性的意愿。
     
    昨日央行公开市场未到期逆回购存量一度达到15,000亿元,创下2月中旬以来逾九个月
新高;不过周四公开市场净回笼后,未到期回购规模降至14,150亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间11:45                今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.2423   2.2397     +0.26
      七天                      2.5326   2.4763     +5.63
      14天                      2.9109   3.0100     -9.91
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     5.7400   2.6000   +314.00
      七天                      3.0200   2.5000    +52.00
      14天                      3.0000   2.8200    +18.00
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.2800   2.3000     -2.00
      七天                      2.8000   2.7000    +10.00
      14天                      3.2000   3.3000    -10.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.2820   2.2770     +0.50
      七天                      2.4520   2.4510     +0.10
      三个月                    2.9956   2.9857     +0.99
    备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾;审校 杨淑祯)

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