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台湾货币市场:本土外银资金两样情短率居高不下,短票和RP利率续扬

* 资金分配不均,呈现本土缺外银浮滥两样情
    * 短率居高不下,部分跨月拆款利率升破0.50%
    * 短票利率再冲高,进一步飙升至0.53-0.55%
    * RP市场资金紧俏,利率乱开价且持续飙高

     记者 罗两莎
    路透台北11月28日 - 台湾银行间短率周一大致走稳。资金调度人士指出,今天资金依
旧分配不均,且呈现本土银行缺钱、外银却资金浮滥天差地别的情况,使市场气氛依旧呈现
相当紧张的情况,但因大型银行未进一步调升拆出利率,使利率跟着稍稍走稳,不过,还是
有少数银行进一步拉高利率。
    
    一位不愿具名央行官员称,由于市场资金分配不均,银行体系超额准备数字虽很大,却
是〞看得到、吃不到〞;但市场会有机制进行调整,而且都有管道可以调整好,资金缺口都
会轧平的;只是有些机构付出的代价会高一点;毕竟利率不会永远那么便宜。
        
    〞还是有点紧张啊,利率跟上礼拜一模一样,都没有下来,但也没有再上去。〞一大型
银行资调人员说。
    
    他们表示,这一旬市场资金状况出现很怪异的现象,表面上看起来银行体系累积的超额
准备数字持续扩大,但都集中在少数外商银行手中;而受到外银有拆款额度的限制,目前外
银面临钱太多却又无法拆出的窘境,只好继续摆在帐上;惟有资金需求的银行却每天都急着
到处找钱。
    
    一大型外商银行资调人员即说,目前手上确有较多的资金,但因不能做跨月拆款,只好
放着让资金烂掉;而资金来源主要是外商机构的并购汇入款。

    两位大型票券商资调人员均称,今天资金还是相当紧俏,不易调到所需资金;所幸大型
银行没有进一步拉高利率,跨月拆借利率维持在0.50%,使利率大致持稳。
    
    不过,他们表示,今天仍有部分有小型票券商为弭补资金缺口,以较高的利率自大型银
行拆入跨月资金,致一周和两周拆款利率进一步突破0.50%,最高分别至0.55%及0.52%。
  
 本地时间 14:30                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.789                  31.942
 台湾加权股价指数<.TWII           9,222.24                9,159.07
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                  0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.210%             0.180-0.400%   
                                                              
   --一周拆款利率区间           0.180-0.550%            0.190-0.530%   
   --两周拆款利率区间           0.200-0.520%            0.220-0.500%
        
    **短票利率续飙**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天资金依旧相当紧俏,利率进一步冲高,大都成交在
0.53-0.55%,部分银行甚至喊出0.60%以上的利率。
    
    他们指出,今天大型银行跨月拆款利率虽维持在0.50%的上周水准,短票利率却持续拉
高,买、卖双方再度陷入拉锯状态,但经几番挣扎后,为轧平缺口卖方只好屈服于较高的利
率。
    
    〞今天很紧啊,利率跳很高,他们还在努力往上拉。〞一大型票券商交易员说。
              
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.53-0.55%,上日则在0.50-0.53%。
                
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率为0.518%,区间在0.25-0.63%,
成交金额143.82亿台币。前日加权平均利率在0.468%,区间在0.29-0.51%,成交金额71亿台
币。
           
    在自保60天短票方面,上日加权平均利率为0.466%,利率区间在0.36-0.57%,成交量为
75.85亿台币,前日加权平均利率在0.33%,利率区间在0.28-0.36%,成交量16.93亿台币。
     
    近期紧缩因素及交割的债券有:周一Banco Santander Chile发行5年期美元计价金融债
券,金额1.85亿美元;周二分别有:中信银发行30年期7.81亿美元金融债、法商东方汇理银
行发行20年期美元计价金融债券,金额0.85亿美元;以及大华银行(United Overseas Bank 
Limited)发行30年期0.49亿美元计价债券;另外,国泰金控发行的499.98亿台币特别股29日
为缴款截止日。
      
    台湾央行周一存单到期存单3,776.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币;余日分别为:周二共 1,966.50亿、周
三为1,072.50亿、周四有1,659.50亿及周五2,307.50亿。
    
    拆款中心资料 显示,修正后上周五银行超额准备为992亿台币,累计至周日超额
准备为1兆(万亿)2,406亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,856亿台币。 
       
        
    **RP利率开价紊乱且续飙**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天RP市场资金更趋紧俏,主要是银
行体系手中虽然有钱,但操作更显保守,致RP市场严重短缺,利率更是出现〞乱开〞且三级
跳的状况。
    
    〞今天好可怕喔 ,大家都乱开啊,我才休两天假回来,看到这种利率,还以为我是从
火星回来呢,快崩溃了!〞一大型票券公司交易员说。
    
    他表示,因资金更趋紧俏,大家利率都乱开一通,有银行一开门公债RP利率直接拉高到
0.40%以上,最高已经飙到0.48%,但没办法为了拿钱只好含泪接受飙高的利率。
 
    另一大型票券商交易员也说,随银行体系操作明显转为保守,不少银行手中即使有钱也
不拿出来,资金需求者为了调到钱利率已经到〞乱开〞的地步;且不论公债或是公司债利率
均同价,成交利率区间进一步拉大,最高飙到0.58%。
    
    两位大型证券商交易员均指出,今天RP市场资金并不宽裕,利率进一步拉升。   
               
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率再攀升,短天期银行承做公债RP利率主要
落在0.36-0.45%,上日在0.32-0.45%;公司债附买回利率主要成交在0.42-0.45%,上日亦同
。
                 
    今天大型票券商与金融机构公司债成交利率报价非常紊乱并进一步飙高,且不分公债或
是公司债利率均价;短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0.42%,上日在0.27-0.32%;短
天期公司债附买回利率落在0.40-0.58%,上日则在0.33-0.50%;与银行承做公债参考利率区
间在0.42-0.58%,上日在0.33-0.40%,公司债利率区间0.40-0.58%,上日在0.35-0.40%。(
完) 

 (审校 杨淑祯)

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