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中国金融:银行应将衍生工具交易对手信用风险纳入全面管理框架--银监会

路透北京11月28日 - 中国银监会周一发布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见稿,商业银行应将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

银监会网站新闻稿称,近年来商业银行衍生工具交易业务快速增长,为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动其提升衍生工具风险管理能力,因此起草上述意见稿,以提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

根据该计量规则意见稿,商业银行应使用权重法或内部评级法计算衍生工具的交易对手违约风险资产;根据规则要求,银行计算衍生工具的交易对手违约暴露,包括重置成本和潜在风险暴露。

规则并显示,衍生工具的资产类别包括利率类工具、外汇类工具、信用类工具、股权类工具和商品类工具。

银监会要求,商业银行应在资产类别划分的基础上,建立抵消组合划分标准,并将各类资产类别的衍生工具划分至抵消组合内。并应区分保证金衍生品交易和无保证金衍生品交易。对于同一净额结算组合,保证金交易的违约暴露以无保证金交易的违约暴露为上限。

对保证金交易,商业银行应与交易对手签订保证金和押品收付协议。仅具有单向保证金协议应认定为无保证金交易。(完)

参看详情,请点击银监会网站:here (发稿 马蓉;审校 张喜良)

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