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更新版 1-台湾货币市场:资金分配不均短率续扬,短票利率涨势未歇升至0.57%

* 资金分配不均短率续扬,一周最高冲到0.58%
    * 央行称已考量外银因素,超额准备较往常多
    * 短票利率涨势未停歇,进一步攀升至0.57%
    * RP资金续呈紧俏状态,惟利率区间明显缩小

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月29日 - 台湾银行间短率周二持续攀升。资金调度人士称,今天市场资金
依旧呈现分配不均状态,且仍集中在外商银行手上,一大早就出现小型银行和票券商急着找
钱的情况,利率亦进一步走高,一周拆款最高拉到0.58%。

    他们表示,因外商银行做拆款限制较多,例如不能做跨月、不对票券商等机构拆借等等
,另为应付外资随时都会汇出的情况,操作上较保守,以致近来呈现超额准备不断扩大,但
巨额资金却被〞锁〞在外银手中动弹不得的情况。
    
    〞我们会做调控。〞一不愿具名央行官员说;同时,央行也已经考量外银特殊的资金调
度方式,尽量维持比较宽松的资金情况,即维持较多的超额准备,主要是近来市场不确定因
素较多,银行也会保留多一点超额准备,央行会适时的进行调控。
    
    两位大型银行资调人员说,随各票券商近日陆续安排好跨月资金,今天缺口比较小了,
但资金还是不好调,因而微幅拉升对票券商的拆款利率,从昨天的0.50%拉升至介于0.50-0.
51%间;另对小型银行和票券商亦分别拉高到0.56-0.57%及0.58%。
    
    三位票券商资调人员表示,今天资金缺口比较小,惟资金依旧分配不均,利率再走高,
一周拆款利率大致落在0.51%,小型票券商最高则拆到0.58%。
    
    多位货币市场人士称,有别于往年,今年11月中旬市场资金就开始拉〞紧〞报,央行虽
有进行调控,惟力道不大,货币市场利率亦一路攀高;央行近来顺应市场资金情势,让货币
市场利率走高的举措,应是为了因应12月中旬美国联准会升息预做准备。
    
 本地时间 17:43                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.818                  31.802
 台湾加权股价指数<.TWII           9,192.38                9,222.24
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                  0.194%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.178-0.420%             0.180-0.400%  
   --一周拆款利率区间          0.188-0.580%             0.180-0.560%  
   --两周拆款利率区间          0.360-0.570%             0.200-0.520%
        
    **短票利率续飙**
    
    短票方面,票券商交易员表示,因资金缺口较小,资金紧俏情况亦略有改善,惟利率升
势未歇,今天开价虽不像前两天那么离谱,动辄喊到0.60%以上;惟实际成交利率依旧较昨
天高,最高拉升到0.57%。
    
    他们说,这个月的资金情势让大家不得不跳脱以往资金持续宽松的思维,而是呈现〞松
中带紧〞的状况,货币市场利率亦跟着水涨船高。
    
    〞今天开价有下来了,几乎没有人往0.60%以上开了,但这个市场、这种环境,利率还
是往上走。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天资金调度难度稍稍纾缓,但这波利率涨势似乎尚未停
歇,持续往上攀升。
               
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%,上日则在0.53-0.55%。
                
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率为0.537%,区间在0.25-0.64%,
成交金额为80.54亿台币;前日在0.518%,区间在0.25-0.63%,成交金额143.82亿台币。
    
    在自保60天短票方面,上日加权平均利率为0.433%,区间在0.27-0.55%,成交金额21.3
9亿台币;前日加权平均利率在0.466%,利率区间在0.36-0.57%,成交量为75.85亿台币。
       
    今日紧缩因素及交割的债券有:中信银发行30年期7.8亿美元金融债、法商东方汇理银
行发行20年期0.85亿美元金融债券、大华银行(United Overseas Bank Limited)发行30年期
0.49亿美元计价债券;以及国泰金控发行499.98亿台币特别股今天缴款截止日。
    
    本周余日交割债券分别有:周三为Kommunalbanken AS 发行30年期债券,金额1.65亿美
元;周四 Bank of Montreal 发行3.32亿美元30年期金融债券。
      
    台湾央行周二发行2,111.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,966.5亿台币,发行
余额增145亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币;余日分别为:周三为1,072.50亿、周四
有1,659.50亿及周五2,307.50亿。
    
    拆款中心资料 显示,周二银行超额准备为276亿台币,累计超额准备为1兆(万亿)
3,466亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,917亿台币。 
       
        
    **RP利率区间缩小**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金似乎没有那么紧俏了,
利率则不跌反涨,比较的好现象是利率区间明显缩减,不像前两天漫天开价。
    
    一大型证券商交易员则指出,市场资金状况仍相当凶险,为顺应市场资金情势,今天微
幅调升公债和公司债RP利率1基点,利率区间扩大趋势未变。
    
    〞今天被抢劫了一笔!最近利率就跟着爬格子一样,每天往上爬一格。〞前述大型券商
交易说。
    
    他并称,由于RP市场资金仍相当短缺,利率持续往上攀升,为避免客户把资金移转到利
率较高的地方,只好跟着资金市场情势走、乖乖配合客户的要求,适度拉高利率以留住客户
。
                   
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅攀升,短天期银行承做公债RP利率主
要落在0.40-0.45%,上日在0.36-0.45%;公司债附买回利率主要成交在0.42-0.45%,上日亦
同。
                 
    大型票券商与金融机构公司债成交利率区间今天已明显缩小,惟不分公债或是公司债利
率均在同一利率水准;短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0.42%,上日亦同;短天期公
司债附买回利率落在0.42-0.50%,上日则在0.40-0.58%;与银行承做公债参考利率区间在0.
40-0.50%,上日在0.42-0.58%;公司债利率区间在0.40-0.50%,上日在0.40-0.58%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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