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更新版 1-台湾货币市场:年内短率持稳既有区间,央行减发存单逾千亿台币令短钱充裕
2016年12月15日 / 上午9点45分 / 9 个月前

更新版 1-台湾货币市场:年内短率持稳既有区间,央行减发存单逾千亿台币令短钱充裕

* 年内短钱充裕令短率持稳区间
    * 央行本周减发存单上千亿台币
    * 28日起台银排定银行提领新钞
    * 短票及RP利率大致持平不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周四仍盘旋既有区间。市场人士表示,由于央行本周起连续三日减
发存单合计逾千亿台币,令整体银行间资金水位垫高,目前短钱充裕惟跨年拆款资金供给要待下周才会陆续开
放,令年内短率暂先稳在原先区间内波动。
    
    他们指出,市场对年底资金紧缩效应抱持谨慎态度,因银行间为考量年底财报BIS(资本适足率)计算及预
留现金冲刺放款业务,多数银行不能承作跨年拆款,今年底还要新增银行提领新钞的变数,将造成率先提领新
钞的银行钱摆在帐上却不能动用,为年底资金流动性增添变数。 
    
    〞年底有老大(央行)罩着,有什么好怕的,最近不是都有减发存单,央行可能会减发一段时间。〞一大型
公股银行资调人员说。 
    
    另位大行资调人员也称,央行从周一至周三减发存单合计高达1,019亿台币,很多银行本来缺钱的都变不
缺了,今日打电话来要钱的人变少,若央行持续减弱冲销力道,将有助于缓和市场对年底资金紧缩效应的疑虑
。
    
    由于此次农历年春节假期落点在明年1月27日至2月1日,因应农历年新钞需求,台湾银行将从12月28日起
至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。 
 本地时间 17:36                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.923                  31.803
 台湾加权股价指数<.TWII           9,360.35                9,368.52
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.250%             0.172-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.450%             0.177-0.450%   
                                                              
   --两周拆款利率区间           0.181-0.450%             0.185-0.450%   
 
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员称,今日发票量持平偏少,周五才会例行性增多,而原有一大行连两日开放承作
跨年短票,今日则未继续开门,虽不致影响短票利率走势,惟跨年短票的交投略较上日减少。
    
    〞年底紧缩因素要先看下个星期跨年资金供给状况。〞一大型票券商交易员说。 
    
    他们认为,年底资金紧缩因素不容小觑,目前尽量争取资金承作跨年短票,以缓解年底紧缩效应的影响。
    
    今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%;月内自保短票利率则在0.40-0.45%,皆大致持
平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%,区间为0.35-0.60%,成交量110.83亿台
币;前日加权平均利率为在0.539%,区间为0.35-0.60%,成交量89.44亿台币。
       
    台湾央行周四发行3,154亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,244亿台币,发行余额减90亿台币;周五
存单到期金额则为1,443亿。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币;落点分别为:周一1,470亿、周二778亿、周三838亿
、周四6,026.2亿,及周五1,110亿。
   
    拆款中心资料 显示,周四银行超额准备为492亿台币,累计超额准备达9,135亿台币、加计前期1%的
超额准备为1兆638亿台币。 
       
        
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,随着央行持续减发存单,今日银行端普遍还算多钱,寿险端
资金也是偏多,令RP利率持稳现有区间,不过目前RP交投仍以年内天期为主,料下周跨年RP承作量能才会逐渐
增温。
    
    他们表示,下周起将提前分散资金落点年底,跨年RP利率预计较年内RP高出2-3个基点,希望陆续引导资
金承作跨年RP,但不能接受有家银行开出0.53%的高利承作跨农历年公债RP。
    
    〞现在跨年有点早,下周再跨就好。〞一大型证券商交易员说。 
              
    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%,少数一周天期成交0.35-0.38%;月内
公司债附买回利率成交在0.40-0.42%,跨月天期则成交在0.43-0.45%,以上报价皆大致同于上日。
                 
    大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%;公司债附买回利率落在0.
31-0.33%;跨年公债参考利率在0.30-0.35%;公司债利率区间在0.35-0.40%,与上日报价变化不大。(完) 

 (审校 乔艳红)

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