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8 个月前
台湾货币市场:短率持稳,国库年底借款恐抵销元月存单减发宽松想像
2016年12月26日 / 凌晨5点07分 / 8 个月前

台湾货币市场:短率持稳,国库年底借款恐抵销元月存单减发宽松想像

* 央行减少1月存单标售金额,增添宽松想像
    * 年底国库料大额借款,且寿险将交割国际债
    * 农历年前短票成交利率略向区间低位靠拢

     记者 董永年
    路透台北12月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出,央行上周五宣布将1月标售的一
年期定存单金额调降,并停发两年期存单,此令市场宽松多了些想像。不过快乐时光可能有限,因29、30日将
有国库大额借款,恐令年底资金情势转变。
    
    他们认为,除了有数百亿台币国库借款外,年底与明年初,寿险业将因应国际债券交割自RP市场抽离大额
资金,此令年底资金情势不容乐观,现在是一天一天地看,审慎因应为要。
    
    〞年内还宽松,但要先看29、30日的状况,那天有国库放款。〞一大型商业银行资调人员说。
    
    另一大型公股银行交易员称,国库已经确定要在29、30日进行数百亿台币的资金调度,属于三个月内的短
期借款。
    
    由于今日是行宪纪念日,不少民间法人客户休假,资金调度人员表示,市场交投相对清淡,但国库借款的
变数,确实让年底利率走势蒙上阴影。  
    
    因应农历年关资金需求,台湾央行周五公布,将在2017年1月3日标售364天期定存单,金额暂降至1,000亿
台币,4日发行。一年期定存单原发行规模为1,600亿台币。  
     
 本地时间 12:50                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        32.143                  32.170
 台湾加权股价指数<.TWII           9,110.84                9,078.64  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                  0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.171%             0.172-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.330%             0.172-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.174-0.570%             0.183-0.570%   
                                                              
 
    
    **跨农历年短票略见成交**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日因有许多民间法人休假,发票因而减少,但买票需求不减,落点在农
历春节前的短票成交利率有些微向区间低位靠拢。        
    
    〞农历年前还蛮好卖的,有银行主动开0.53%,因为央行降低存单标售金额。〞一大型票券商交易员说。
    
    不过大型票券商也指出,今日大型银行逆势调高的买票利率,落点在农历年前的利率自0.55%调至0.56%,
年后则自0.57%调高至0.59%。但成交量偏少。    
            
    今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.53-0.56%;跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在
0.57-0.59%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.55%,区间在0.35-0.57%,成交金额74.46亿台
币;前日加权平均利率为0.544%,区间在0.43-0.57%,成交金额79.93亿台币。
       
    台湾央行周一到期3,964.5亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币;落点分别为:周二2,050.5亿、周三1,201.5亿、周
四1,769.5亿,及周五2,331.5亿。
   
    拆款中心资料 显示,修正后周五银行超额准备为180亿台币,累计至周日超额准备为1兆2,415亿台
币、加计前期1%的超额准备为1兆3,917亿台币。 
    
             
    **RP跨月不多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今日市场月内资金充裕,跨月承作不多。成交利率维持既有区
间。
    
    不过他们表示,寿险业客户已通告月底最后两天以及明年初有资金需求,可能会提解。但也因明年保费即
将调涨,寿险业年底前保单进帐可望大增,是否一定会提解,有待观察。
    
    〞重头戏会在最后两天,还是要谨慎。〞一证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称,目前RP利率仍明显低于拆款及短票,对票券商而言,可忍受利率上扬的弹性较高
,因应年底变数的空间也比较大。        

    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%;月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4
3%;跨月天期公债成交在0.33-0.35%,公司债则落在0.44-0.45%。
                         
    今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.25%以下,公司债附买回利率亦同;而
跨年公债参考利率即在0.30-0.35%;公司债利率主要成交在0.35-0.40%。(完) 

 (记者 董永年;审校 林高丽)

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