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3 个月前
更正-中国债市动态:期货走强带动现券收益率略降,但资金偏紧谨慎情绪不散
2017年5月2日 / 凌晨3点57分 / 3 个月前

更正-中国债市动态:期货走强带动现券收益率略降,但资金偏紧谨慎情绪不散

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(更正:内文倒数第三段隔夜利率涨幅“35个bp”有误,应为“30个bp”。)

路透上海5月2日 - “五一”小长假后首个交易日,中国金融期货交易所国债期货周二早盘上涨,银行间现券收益率跟随期货小降,不过近午间收窄跌幅。交易员称,4月官方和财新PMI双双回落在预期之中,对债市提振持续性有限,反而是资金面和政策面预期不佳,使市场情绪持续承压。

华北一银行交易员称,PMI数据偏弱影响不大,现券收益率早盘走低,后来还稍有反弹,“资金一直紧,看来还得持续;监管政策没具体落地,我们也不敢轻举妄动。”

上海一银行交易员指出,开盘后国债期货强势更为明显,现券略受带动,但谨慎情绪还是很重;活跃券10年国开债160213目前成交在4.2675%,略低于节前尾盘的4.27%,变化不大。

他表示,央行今日停做逆回购,预计月初公开市场也将以净回笼资金为主,明日MLF(中期借贷便利)到期是否续做也存在不确定性。此外,隔夜期限的银行间质押式回购利率开盘价又上涨了不少,市场仍猜测这会否是公开市场逆回购利率上调前兆,“心里总有点慌。”

周二公布的财新中国制造业采购经理人指数(PMI) 4月降至50.3,为七个月低点,包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软,库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱。周日公布的中国4月官方制造业和非制造业PMI双双呈回落之势,虽均保持在扩张区间,但扩张步伐都明显放缓,显示中国经济企稳的基础并不牢固。

中国央行周二称,上月末临近日终财政支出力度加大,目前银行体系流动性总量处于适中水平,今日不开展公开市场操作。据此计算,单日将净回笼700亿元人民币;本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期,明日还有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期。

银行间质押式回购隔夜利率周二开盘报2.85%,较上周五开盘价涨30个bp(基点),为该利率连续第二个交易日上涨;七天期开盘利率则持平于2.65%;14天开盘利率为3.55%,上周五为3.50%。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2735%/4.2680%,上日尾盘为4.28%/4.2720%;剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.46%/3.45%,上日尾盘为3.48%/3.45%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.365元,较上日结算价上涨0.09%;10年期国债主力合约T1706收报95.995元,较上日结算价上涨0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾;审校 张喜良)

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