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重温稿-台湾货币市场:大型银行开跨月且变相降利率,短票及RP利率无变化
2017年5月19日 / 凌晨12点03分 / 4 个月前

重温稿-台湾货币市场:大型银行开跨月且变相降利率,短票及RP利率无变化

    * 多家银行开跨月,利率与一周相同
    * 跨月利率未调升,形同变相降利率
    * 寿险业虽抽钱,短票利率大致持稳
    * RP利率无变化,惟跨月交易变多

     记者 罗两莎
    路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周四持稳于上日水准;惟资金调度人士指出,今天
多家大型银行开始提供跨月拆款,且带动新增拆款需求,利率却未因天期拉长而调升,对票
券商14至18天期大都做在0.33%,与一周利率水准一致,形同变相下调利率。
    
    他们并称,目前市场资金不算太松但也不致紧俏,只是外商银行操作略趋谨慎,陆续把
一周拆借缩短至隔拆或只做二至三天的拆款,应是为6月中旬美国FED可能升息预做准备。
    
    〞今天开始做跨月了,票券商利率就在0.33%,就是不降价就对了。〞一大型银行资调
人员说。 
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天开跨月拆款,对票券商利率成交于0.33%,银行则在0
.32-0.33%;新增需求陆续出笼,〞这旬还好啦,(闲置)资金不多、没有去化的压力,反正
剩下一个多礼拜了,不急啦(压低利率)。〞
    
    他表示,这次因有跨月及跨旬因素,如果是跨旬即拆到6月4日,因此,今天利率报价有
一点紊乱。
    
    一大型商银资调人员也说,今天开始做跨月,对票券商14天期拆款利率在0.33%,且以
到期续做为主;尽管市场资金偏多,但外资慢慢把长钱变成短钱,〞之前外商都是拆一周,
现在改成隔夜或两到三天,看来外资变谨慎了。〞
              
 本地时间17:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.225                     30.140    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,969.45                  10,013.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.250%               0.172-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.330%               0.172-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.330%               0.172-0.330%
    
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券交易员指出,近日因有多档债券交割,寿险公司陆续把资金抽走,致部
分票券商缺口较大,必须卖票弭平资金缺口;但整体来说,资金仍偏多,利率维持在原来水
准。
    
    〞今天缺口很大,我们尽量少拆,但要补缺口就必须卖票。〞一大型票券商交易员说。
    
     另一大型票券商交易员称,感觉上资金不是很松,但钱不难找,利率变化不大,月内
利率大致在0.30%,〞0.30%是铁板区,下不去了。〞
          
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%,上日在0.32%
,少数在0.33%;月内利率为0.30-0.31%,上日则在0.30%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.323%,区间在0.29-0.33%
,成交量为77.22亿台币;前日加权平均利率在0.329%,区间在0.28-0.38%,成交量为85.05
亿台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.346%,区间在0.32-0.40%,成
交量为31.7亿台币;前日加权平均利率在0.341%,区间在0.30-0.38%,成交量为40.02亿台
币。
    
    台湾央行周四发行1,521亿台币定存单,发行余额未增减;周五到期定存单有1,972亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为73亿台币,累计超额准备3,630亿台币
、加计前期1%的超额准备4,547亿台币。   
    

    **RP市场跨月变多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天资金多缺不一,部分银行缺口不小
,投信公司则多钱,正好弥补银行抽钱的缺口,利率无大变化,但跨月交易变多。
    
    〞快月底了,还有点月底效应,但利率没有大太变化。〞一大型票券商交易员说。

    证券商交易员亦称,市场资金平平,部分投信公司有出来丢钱,利率不变。      
        
    近期交割的债券有:19日分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,0
00万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普
通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券,及Nomura International Funding Pte. 
Ltd.发行1.9亿美元计价债券,发行年期为30年。
    
    本月下旬发行的债券有:22日统一发行50亿台币无担保普通公司债;23日分别是CITI发
行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元,及台湾企银发行13
亿台币金融债券
       
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日亦同;公司债RP利率
与上日相同,主要在0.40-0.41%;公司债RP跨月利率在0.41-0.42%。
 
    在票券商方面,今天极短天期利率与上日同水准,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
公债利率与上日相同,在0.26-0.28%;公司债RP利率在0.28-0.31%,上日则为0.28-0.29%;
至于在跨月利率方面,利率与上日相同,公债RP利率主要在0.27-0.30%,公司债RP利率则在
0.29-0.33%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  

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